基于模糊积分集成支持向量机的商业银行信用风险评价模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·问题研究的背景 | 第10-11页 |
| ·问题研究的意义 | 第11-13页 |
| ·信用风险评估现状 | 第13-18页 |
| ·商业银行信用风险管理的主要模型和方法 | 第13-17页 |
| ·研究现状述评 | 第17-18页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
| 第2章 我国商业银行信用风险现状分析 | 第19-35页 |
| ·银行信用风险成因及理论的一般分析 | 第19-22页 |
| ·银行信用风险的概念 | 第19-20页 |
| ·银行信用风险的成因 | 第20-21页 |
| ·银行信用风险的特征 | 第21-22页 |
| ·我国商业银行信用风险的现状及成因分析 | 第22-27页 |
| ·我国商业银行信用风险的现状 | 第22-24页 |
| ·我国商业银行信用风险的成因分析 | 第24-27页 |
| ·巴塞尔协议的产生背景及发展历程 | 第27-29页 |
| ·巴塞尔协议的产生 | 第27页 |
| ·巴塞尔协议的发展 | 第27-29页 |
| ·新巴塞尔资本协议简述 | 第29-31页 |
| ·新资本协议中信用风险衡量指标的变化 | 第29-30页 |
| ·新资本协议的目标 | 第30-31页 |
| ·新巴塞尔协议对我国银行信用风险管理的挑战 | 第31-34页 |
| ·巴塞尔协议对我国银行业的挑战 | 第31-33页 |
| ·巴塞尔协议下的我国银行信用风险评价 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 商业银行信用风险评价指标体系的确定 | 第35-50页 |
| ·贷款企业自身风险 | 第35-43页 |
| ·基本财务指标评估 | 第35-38页 |
| ·现金流量表分析 | 第38-40页 |
| ·非财务因素 | 第40-43页 |
| ·银行风险因素评估 | 第43-45页 |
| ·资本充足方面的考察 | 第44页 |
| ·资本质量方面的考察 | 第44-45页 |
| ·收益状况方面的考察 | 第45页 |
| ·银行管理水平方面的考察 | 第45页 |
| ·新巴塞尔资本协议中特别关注的考察 | 第45-47页 |
| ·国家风险的考察 | 第45-46页 |
| ·贷款相关度的考察 | 第46-47页 |
| ·贷款时限的考察 | 第47页 |
| ·特殊事件的考察 | 第47页 |
| ·指标体系的确定 | 第47-49页 |
| ·指标选择原则 | 第47-48页 |
| ·指标体系的确定 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 基于模糊积分的集成支持向量机 | 第50-72页 |
| ·机器学习理论 | 第50-51页 |
| ·支持向量机的理论基础 | 第51-59页 |
| ·“VC维”和“推广性的界” | 第51-52页 |
| ·经验风险最小化 | 第52-55页 |
| ·结构风险最小化 | 第55-56页 |
| ·最优超平面 | 第56-57页 |
| ·支持向量机的核函数 | 第57-59页 |
| ·支持向量机的分类算法 | 第59-63页 |
| ·线性可分 | 第59-61页 |
| ·线形不可分 | 第61-63页 |
| ·基于模糊积分的支持向量机的集成 | 第63-71页 |
| ·支持向量机的集成 | 第63-65页 |
| ·模糊积分的理论基础 | 第65-68页 |
| ·基于模糊积分的支持向量机集成 | 第68-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第5章 模型建立和实证研究 | 第72-85页 |
| ·基于集成支持向量机的商业银行信用风险模型 | 第72-78页 |
| ·集成支持向量机评价商业银行信用风险的实用性 | 第72-73页 |
| ·信用风险模型所包含指标体系的内容 | 第73-76页 |
| ·信用风险评估模型的输出和评价 | 第76-78页 |
| ·模型中支持向量机的选择和表达 | 第78-80页 |
| ·银行信用风险评估的支持向量机表达 | 第78-79页 |
| ·子支持向量机的选择 | 第79-80页 |
| ·实证研究 | 第80-83页 |
| ·样本数据的选取和处理 | 第80-81页 |
| ·参数的选择 | 第81-82页 |
| ·模型分类结果及分析 | 第82-83页 |
| ·评估结果的检验和对比 | 第83-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 结论 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-92页 |
| 致谢 | 第92页 |
