| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| ·拆借利率 | 第7-8页 |
| ·拆借市场 | 第8-10页 |
| ·文章背景 | 第10-11页 |
| ·论文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 模型简介 | 第12-17页 |
| ·VaR的基本内容 | 第12-14页 |
| ·GARCH类模型 | 第14-16页 |
| ·关于分布 | 第16-17页 |
| 第三章 同业拆借利率风险度量的实证研究 | 第17-26页 |
| ·数据样本选取 | 第17-18页 |
| ·GARCH类模型的建立 | 第18-22页 |
| ·VaR值的统计结果及比较分析 | 第22-24页 |
| ·基于失败率的VaR检验 | 第24-26页 |
| 第四章 模型实证结果分析 | 第26-28页 |
| ·模型结论 | 第26-27页 |
| ·研究展望 | 第27-28页 |
| 参考文献 | 第28-30页 |
| 致谢 | 第30页 |