| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1. 引言 | 第7-10页 |
| ·本文研究背景 | 第7-8页 |
| ·本文研究问题 | 第8-9页 |
| ·本文研究结构 | 第9-10页 |
| 2. 文献综述 | 第10-19页 |
| ·债券市场收益率模型研究综述 | 第10-12页 |
| ·利率期限结构隐含因子模型研究 | 第10-11页 |
| ·金融资产风险与预期收益率关系的研究 | 第11-12页 |
| ·宏观经济信息与债券市场收益率关系研究综述 | 第12-19页 |
| ·宏观经济消息与国债价格及收益率关系的研究 | 第12-13页 |
| ·宏观经济变量与利率期限结构变化关系的研究 | 第13-15页 |
| ·国内相关研究情况 | 第15-19页 |
| 3. 本文研究的理论基础 | 第19-22页 |
| ·泰勒规则 | 第19页 |
| ·费雪方程 | 第19-20页 |
| ·利率期限结构理论 | 第20-21页 |
| ·理论基础的指导意义 | 第21-22页 |
| 4. 实证研究模型及研究方法 | 第22-28页 |
| ·宏观经济信息和债券市场利率期限结构可预测性的研究模型 | 第22-24页 |
| ·利率期限结构两因子模型 | 第22-23页 |
| ·利率期限结构扩展模型 | 第23-24页 |
| ·宏观经济信息，债券风险和债券收益率可预测性的研究模型 | 第24-27页 |
| ·收益率均值-方差隐含变量模型 | 第24-26页 |
| ·收益率均值-方差扩展模型 | 第26-27页 |
| ·实证研究方法——蒙特卡洛方法 | 第27-28页 |
| 5. 实证检验 | 第28-41页 |
| ·数据来源 | 第28-31页 |
| ·债券市场利率期限结构实证研究的数据选取 | 第28-29页 |
| ·债券风险收益动态实证研究的数据选取 | 第29-31页 |
| ·实证结果及讨论 | 第31-41页 |
| ·债券市场利率期限结构的实证结果及讨论 | 第31-36页 |
| ·模型估计结果 | 第31-34页 |
| ·利率期限结构的可预测性 | 第34-36页 |
| ·债券市场利率期限结构的实证检验小结 | 第36页 |
| ·债券风险收益动态的实证结果及讨论 | 第36-41页 |
| ·模型估计结果 | 第36-38页 |
| ·债券收益率的可预测性 | 第38-40页 |
| ·债券风险收益动态的实证检验小结 | 第40-41页 |
| 6. 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |