股指期货套期保值策略理论与应用研究
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-14页 |
| 第一章 导论 | 第14-29页 |
| 第一节 选题背景 | 第14-15页 |
| 第二节 国内外研究文献综述 | 第15-24页 |
| 第三节 本文主要内容和研究方法 | 第24-27页 |
| 一、主要内容 | 第24-26页 |
| 二、研究方法 | 第26-27页 |
| 第四节 本文创新及特色 | 第27-29页 |
| 第二章 股指期货套期保值基本原理和分析框架 | 第29-56页 |
| 第一节 股指期货套期保值基本概念 | 第29-34页 |
| 一、股指期货概念 | 第29-30页 |
| 二、套期保值概念 | 第30-31页 |
| 三、股指期货套期保值类型 | 第31-33页 |
| 四、股指期货套期保值在机构的应用 | 第33-34页 |
| 第二节 股指期货套期保值理论基础 | 第34-38页 |
| 一、资本资产定价模型与刀系数 | 第34-35页 |
| 二、基差与基差聚合 | 第35-38页 |
| 第三节 股指期货套期保值分析框架 | 第38-56页 |
| 一、套期保值分析层次 | 第38-41页 |
| 二、组合beta套期保值策略数学模型 | 第41-44页 |
| 三、最优套期保值策略数学模型 | 第44-52页 |
| 四、两类模型进一步讨论 | 第52-56页 |
| 第三章 组合BETA套期保值策略实证研究 | 第56-68页 |
| 第一节 研究设计 | 第56-57页 |
| 一、研究对象和样本 | 第56页 |
| 二、研究问题与方法 | 第56-57页 |
| 第二节 实证模型分析 | 第57-61页 |
| 一、Beta稳定性检验模型 | 第57-59页 |
| 二、Beta时变性估计模型 | 第59-61页 |
| 第三节 实证分析结果 | 第61-67页 |
| 一、Beta稳定性检验实证结果 | 第61-64页 |
| 二、Beta时变性估计实证结果 | 第64-65页 |
| 三、套期保值效果分析结果 | 第65-67页 |
| 第四节 本章小结 | 第67-68页 |
| 第四章 风险最优套期保值策略实证研究 | 第68-127页 |
| 第一节 研究设计 | 第68-71页 |
| 一、研究对象和数据样本 | 第68-70页 |
| 二、研究问题与方法 | 第70-71页 |
| 第二节 实证模型分析 | 第71-98页 |
| 一、固定套期保值比率估计模型 | 第71-74页 |
| 二、时变套期保值比率估计模型 | 第74-87页 |
| 三、非线性相关套期保值比率估计模型 | 第87-98页 |
| 第三节 实证分析结果 | 第98-126页 |
| 一、描述统计分析 | 第98-103页 |
| 二、固定套期保值比率实证结果 | 第103-110页 |
| 三、时变套期保值比率实证结果 | 第110-118页 |
| 四、非线性相关套期保值比率实证结果 | 第118-123页 |
| 五、不同模型套期保值效果比较分析 | 第123-126页 |
| 第四节 本章小结 | 第126-127页 |
| 第五章 股指期货套期保值策略在中国应用探索 | 第127-151页 |
| 第一节 股指期货套期保值操作流程探索 | 第127-132页 |
| 一、股指期货套期保值操作流程图 | 第127-130页 |
| 二、股指期货套期保值风险点和规避手段 | 第130-132页 |
| 第二节 股指期货套期保值保证金管理 | 第132-138页 |
| 一、保证金管理的重要意义 | 第132页 |
| 二、保证金理论模型简介 | 第132-135页 |
| 三、保证金模型实证研究 | 第135-138页 |
| 第三节 股指期货套期保值展期策略分析 | 第138-143页 |
| 一、股指期货套期保值展期策略理论模型 | 第138-140页 |
| 二、一种可实践的股指期货套期保值展期策略 | 第140-141页 |
| 三、展期策略实证研究 | 第141-143页 |
| 第四节 国内股指期货套期保值策略模拟分析 | 第143-151页 |
| 第六章 总结与展望 | 第151-154页 |
| 第一节 主要结论 | 第151-152页 |
| 第二节 进一步研究的方向 | 第152-154页 |
| 参考文献 | 第154-161页 |
| 后记 | 第161页 |
