| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-10页 |
| 一、研究背景与动机 | 第8页 |
| 二、研究目标与研究意义 | 第8页 |
| 三、研究对象与范围 | 第8-9页 |
| 四、研究方法、程序与文章结构 | 第9-10页 |
| 第二章 概念界定 | 第10-12页 |
| 第三章 基金绩效归因模型介绍及文献回顾 | 第12-26页 |
| 第一节 基金绩效归因模型介绍 | 第12-24页 |
| 一、三大“经典”风险调整收益衡量方法 | 第12-13页 |
| 二、Fama三因素模型 | 第13-14页 |
| 三、T-M模型 | 第14-15页 |
| 四、H-M模型 | 第15-16页 |
| 五、对于Jensen模型中的基准进行改进的模型 | 第16-17页 |
| 六、C-L模型 | 第17-18页 |
| 七、GII模型 | 第18页 |
| 八、F-S条件性模型 | 第18-20页 |
| 九、Fama分解模型 | 第20-21页 |
| 十、BHB模型 | 第21-24页 |
| 第二节 国内实证研究文献综述 | 第24-26页 |
| 第四章 实证研究设计与结果 | 第26-41页 |
| 第一节 数据选取与分析 | 第26-27页 |
| 一、研究样本 | 第26页 |
| 二、市场基准 | 第26-27页 |
| 三、无风险收益率 | 第27页 |
| 四、数据来源 | 第27页 |
| 第二节 实证研究设计 | 第27-28页 |
| 第三节 实证研究结果与分析 | 第28-41页 |
| 一、基于Treynor、Sharpe、Jensen指数的基金整体绩效检验 | 第28-29页 |
| 二、基于T-M模型的实证检验 | 第29-31页 |
| 三、基于H-M模型的实证检验 | 第31-33页 |
| 四、基于C-L模型的实证检验 | 第33-36页 |
| 五、基于GII模型的实证检验 | 第36-38页 |
| 六、T-M、H-M、C-L、GII实证研究结果汇总分析 | 第38页 |
| 七、基于Fama分解模型的实证检验 | 第38-41页 |
| 第五章 结论与展望 | 第41-44页 |
| 一、主要结论 | 第41-42页 |
| 二、不足与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |