| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| 第一节 研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| 第二节 研究的问题 | 第12-13页 |
| 第三节 研究的创新点 | 第13页 |
| 第四节 研究的框架和主要内容 | 第13-14页 |
| 第二章 正反馈交易行为的概述 | 第14-18页 |
| 第一节 正反馈交易行为的概念 | 第14页 |
| 第二节 正反馈交易行为的心理学基础 | 第14-15页 |
| 第三节 正反馈交易行为的形成机制 | 第15-16页 |
| 第四节 对机构投资者正反馈交易行为的各种解释 | 第16-18页 |
| 第三章 机构投资者正反馈交易行为的相关研究 | 第18-29页 |
| 第一节 国外相关研究 | 第18-23页 |
| 第二节 对国外相关研究的评述 | 第23页 |
| 第三节 国内相关研究 | 第23-27页 |
| 第四节 对国内相关研究的评述 | 第27-29页 |
| 第四章 中国证券投资基金正反馈交易行为的实证分析 | 第29-40页 |
| 第一节 整体证券投资基金正反馈交易行为指标的构造 | 第29-31页 |
| 第二节 研究思路和方法 | 第31-33页 |
| 第三节 数据和样本选择 | 第33-34页 |
| 第四节 实证分析的结果 | 第34-36页 |
| 第五节 进一步检验证券投资基金正反馈交易行为与股票特征的关系 | 第36-40页 |
| 第五章 机构投资者正反馈交易行为对股票收益动量的影响 | 第40-55页 |
| 第一节 机构投资者正反馈交易与股票收益 | 第40-42页 |
| 第二节 中国证券投资基金正反馈交易对股票收益动量影响的实证检验 | 第42-52页 |
| 第三节 初步探讨证券投资基金正反馈交易行为对市场效率的影响 | 第52-55页 |
| 第六章 研究结论 | 第55-58页 |
| 第一节 研究的主要结论 | 第55-56页 |
| 第二节 政策建议 | 第56页 |
| 第三节 研究的不足之处 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
