关于求解风险价值问题的改进方法

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第一章 绪论	第7-14页
·风险价值的研究背景	第7页
·风险价值的概述	第7-8页
·风险价值研究的意义和目前现状	第8-9页
·区间估计	第9-13页
·区间估计的基本概念	第9-10页
·单正态总体均值的区间估计	第10-12页
·单正态总体方差的区间估计	第12-13页
·本文的研究内容及框架	第13-14页
第二章 风险价值的计算	第14-22页
·风险价值的计算方法概述	第14-15页
·正态分布下的风险价值计算	第15-16页
·组合中资产收益率服从正态分布的风险价值计算	第16页
·资产组合权值为1的风险价值	第16-17页
·风险价值时间加权总问题	第17页
·VAR的特点及局限性	第17-19页
·VAR的特点	第17-18页
·VAR的局限性	第18-19页
·VAR的其他应用	第19-22页
·信用风险的评估	第19页
·计算资本充足率	第19-20页
·资本配置	第20页
·投资组合优化	第20-21页
·绩效评估	第21-22页
第三章 区间下单个资产的风险价值	第22-30页
·风险价值计算方法及应用举例	第22-23页
·区间下的单个资产的风险价值	第23-27页
·区间下风险价值的时间加权总问题	第27-30页
第四章 资产组合中回报率的风险价值	第30-39页
·组合资产的风险价值计算方法	第30-31页
·区间下资产组合的风险价值	第31-39页
第五章 总结与展望	第39-40页
·本文研究工作总结	第39页
·进一步研究方向	第39-40页
致谢	第40-41页
参考文献	第41-44页
攻读学位期间发表的学术论文	第44页