| 论文提要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 引言 | 第7页 |
| 一、新巴塞尔协议的操作风险管理框架 | 第7-14页 |
| （一） 新巴塞尔协议对操作风险的定义和分类 | 第7-9页 |
| （二） 新巴塞尔协议操作风险管理框架概述 | 第9-12页 |
| 1、操作风险和银行全面风险管理 | 第9-10页 |
| 2、操作风险管理基本流程 | 第10-12页 |
| （三） 新巴塞尔协议操作风险管理框架对我国银行业的启示 | 第12-14页 |
| 二、国际银行操作风险管理模型的发展 | 第14-31页 |
| （一） 操作风险量化技术的发展沿革 | 第14-17页 |
| 1、操作风险模型化的发展 | 第14-16页 |
| 2、操作风险管理模型的类型、步骤及缺陷 | 第16-17页 |
| （二） 新巴塞尔协议中的操作风险管理模型 | 第17-21页 |
| 1、基本指针法 | 第17页 |
| 2、标准法 | 第17-19页 |
| 3、高级法 | 第19-21页 |
| （三） 操作风险管理的 CAPM 和 OpVaR 模型 | 第21-24页 |
| 1、操作风险的 CAPM 模型 | 第21-22页 |
| 2、操作风险的 OpVaR 模型 | 第22-24页 |
| （四） 操作风险管理的极值法模型 | 第24-27页 |
| 1、用极值法测量操作风险的基本思路 | 第24-25页 |
| 2、运用极值法对尾部分布的测量 | 第25-27页 |
| （五） 操作风险管理的其他测量模型 | 第27-29页 |
| 1、操作风险的分类加权模型 | 第27页 |
| 2、操作风险的全面管理模型 | 第27-29页 |
| （六） 风险度量方法的适用性分析 | 第29-31页 |
| 1、各种风险度量方法的适用性的比较分析 | 第29-30页 |
| 2、国有商业银行运用现代操作风险度量方法需要考虑的问题 | 第30-31页 |
| 三、对我国商业银行操作风险的实证分析和风险计量 | 第31-36页 |
| （一） 变量和模型的选择 | 第32-33页 |
| （二） 实证结果分析和风险资本计量 | 第33-35页 |
| （三） 实证分析总结 | 第35-36页 |
| 四 国外商业银行操作风险经验借鉴 | 第36-46页 |
| （一） 国外商业银行风险管理的基本经验 | 第36-40页 |
| 1、美国花旗银行 | 第36-37页 |
| 2、英国汇丰银行 | 第37-38页 |
| 3、德国的德意志银行 | 第38-39页 |
| 4、日本的东京三菱银行 | 第39-40页 |
| （二） 摩根大通银行的操作风险管理 | 第40-46页 |
| 1、摩根大通银行的操作风险管理框架 | 第40-43页 |
| 2、对我国商业银行操作风险控制管理的启示 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
