| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-5页 |
| 第一章 文献综述 | 第5-7页 |
| ·期权定价的理论及模型 | 第5-6页 |
| ·本文主要工作 | 第6-7页 |
| 第二章 期权定价 | 第7-19页 |
| ·双曲分布下的幂期权定价 | 第7-12页 |
| ·股价服从Ornstein-Uhlenbeck过程的幂交换期权定价 | 第12-19页 |
| 第三章 含交易方违约的幂交换期权定价 | 第19-28页 |
| ·基本模型的建立 | 第19-22页 |
| ·违约过程的构造 | 第22-23页 |
| ·违约期权定价 | 第23-28页 |
| 注 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-32页 |
| 附录 | 第32-36页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |