中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-5页 |
第一章 文献综述 | 第5-7页 |
·期权定价的理论及模型 | 第5-6页 |
·本文主要工作 | 第6-7页 |
第二章 期权定价 | 第7-19页 |
·双曲分布下的幂期权定价 | 第7-12页 |
·股价服从Ornstein-Uhlenbeck过程的幂交换期权定价 | 第12-19页 |
第三章 含交易方违约的幂交换期权定价 | 第19-28页 |
·基本模型的建立 | 第19-22页 |
·违约过程的构造 | 第22-23页 |
·违约期权定价 | 第23-28页 |
注 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-32页 |
附录 | 第32-36页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第36-37页 |
致谢 | 第37-38页 |