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含交易方违约风险的交换期权定价

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-5页
第一章 文献综述第5-7页
   ·期权定价的理论及模型第5-6页
   ·本文主要工作第6-7页
第二章 期权定价第7-19页
   ·双曲分布下的幂期权定价第7-12页
   ·股价服从Ornstein-Uhlenbeck过程的幂交换期权定价第12-19页
第三章 含交易方违约的幂交换期权定价第19-28页
   ·基本模型的建立第19-22页
   ·违约过程的构造第22-23页
   ·违约期权定价第23-28页
第28-29页
参考文献第29-32页
附录第32-36页
攻读硕士学位期间的研究成果第36-37页
致谢第37-38页

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