| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究意义 | 第7-9页 |
| ·风险度量方法与其有效前沿的研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文各章内容安排 | 第11-12页 |
| 2 风险度量方法介绍 | 第12-17页 |
| ·方差方法 | 第12-13页 |
| ·VaR 方法 | 第13-14页 |
| ·CVaR 方法 | 第14-16页 |
| ·小结 | 第16-17页 |
| 3 金融风险度量及其有效前沿的基本理论 | 第17-27页 |
| ·方差及其有效前沿 | 第18-21页 |
| ·VaR 及其有效前沿 | 第21-23页 |
| ·CVaR 及其有效前沿 | 第23-24页 |
| ·考虑有交易成本的均值- CVaR 有效前沿 | 第24-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 4 一种新的交易成本函数下投资组合有效前沿 | 第27-39页 |
| ·建立交易成本函数 | 第27-28页 |
| ·n 种风险证券组合的有效前沿 | 第28-32页 |
| ·允许对无风险证券投资的有效前沿 | 第32-35页 |
| ·实证分析 | 第35-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |