| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-14页 |
| ·背景介绍 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-11页 |
| ·投资组合理论的研究概况 | 第8-9页 |
| ·VaR（风险价值)的研究概况 | 第9-10页 |
| ·CVaR(条件风险价值)的研究概况 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·本文的写作思路及创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 投资组合基础 | 第14-27页 |
| ·传统投资组合理论概述 | 第14-16页 |
| ·传统投资组合的理论方法 | 第14-15页 |
| ·传统投资组合理论的核心内容 | 第15-16页 |
| ·现代投资组合理论 | 第16-21页 |
| ·均值----方差模型 | 第16-19页 |
| ·均值----半方差模型 | 第19-20页 |
| ·均值----绝对离差模型 | 第20-21页 |
| ·均值----VaR 模型 | 第21-27页 |
| ·VaR的定义 | 第21-23页 |
| ·均值----VaR模型 | 第23页 |
| ·VaR的几种主要计算方法 | 第23-24页 |
| ·VaR在投资组合应用中的两大缺陷 | 第24-27页 |
| 第三章 基于CVaR投资组合模型 | 第27-43页 |
| ·CVaR概述 | 第27-29页 |
| ·CVaR的概述 | 第27-28页 |
| ·CVaR的计算 | 第28-29页 |
| ·均值----CVaR投资组合模型 | 第29-31页 |
| ·均值----CVaR模型的隐式解 | 第31-32页 |
| ·风险资产组合均值----CVaR模型边界与有效前沿 | 第32-35页 |
| ·置信度对风险资产组合均值----CVaR有效前沿的影响 | 第35-36页 |
| ·资产组合的CVaR关于x及β的敏感度分析 | 第36-37页 |
| ·均值----CVaR模型有效前沿对资产数量变化的漂移分析 | 第37-43页 |
| ·新增一种证券和前n种证券不相关的情形 | 第38-40页 |
| ·新增一种证券和前n种证券相关的情形 | 第40-43页 |
| 第四章 均值----CVaR模型有效前沿的实证研究 | 第43-55页 |
| ·样本选取及数据采集 | 第43-44页 |
| ·各种约束条件对均值----CVaR模型有效前沿影响的实证研究 | 第44-51页 |
| ·置信度对投资组合有效前沿的影响 | 第44-47页 |
| ·交易成本对投资组合有效前沿的影响 | 第47-49页 |
| ·增加一种相关证券后均值 | 第49-51页 |
| ·推进均值----CVaR投资组合模型在我国的应用 | 第51-55页 |
| ·均值----CVaR模型在我国应用所面临的问题 | 第51-52页 |
| ·我国应用CVaR的几点建议 | 第52-55页 |
| 第五章 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
