我国股票收益联动效应研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-11页
第1章 绪论	第11-16页
·选题背景及意义	第11-15页
·相关文献综述	第11-15页
·研究方法与结构安排	第15-16页
第2章 联动效应理论与模型	第16-26页
·交易者交易方式理论与模型	第16-20页
·理论思想介绍	第16页
·风格投资模型	第16-20页
·结论	第20页
·信息传播理论	第20-26页
·理论思想介绍	第20页
·模型	第20-25页
·总结	第25-26页
第3章 联动效应实证方法设计	第26-31页
·指数检验法与相关指数介绍	第26-28页
·指数法实证方法设计	第28-31页
·单变量回归检验方法	第29页
·双变量回归检验方法	第29-31页
第4章 我国股票价格联动效应的实证研究	第31-39页
·数据来源	第31页
·单变量回归样本选取方法	第31页
·双变量回归检验数据选取方法	第31-32页
·实证检验结果	第32-33页
·实证结果的解释	第33-39页
·投资环境对股票收益联动效应的影响	第33-34页
·投资者行为对股票收益联动效应的影响	第34-38页
·小结	第38-39页
第5章 股票收益联动效应投资策略分析	第39-43页
·联动效应对投资的启示	第39页
·联动效应的风格动量和反转投资策略	第39-41页
·最优投资策略一般性分析	第41-43页
结论	第43-44页
参考文献	第44-48页
附录A（攻读学位期间所发表的学术论文目录）	第48-49页
致谢	第49页