| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外相关研究 | 第10-11页 |
| ·国内相关研究 | 第11-12页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·主要内容与文章结构 | 第13-15页 |
| 第二章 可转换债券概述 | 第15-26页 |
| ·可转换债券基本概念 | 第15-16页 |
| ·可转换债券的发展概况 | 第16-20页 |
| ·国外可转换债券的发展概况 | 第16-17页 |
| ·我国可转换债券的发展概况 | 第17-20页 |
| ·影响可转换债券定价的因素 | 第20-25页 |
| ·市场因素 | 第21页 |
| ·可转换债券内在因素 | 第21-25页 |
| ·小结 | 第25-26页 |
| 第三章 可转换债券定价的理论模型 | 第26-40页 |
| ·可转换债券的价值构成 | 第26-28页 |
| ·纯债券价值 | 第26-27页 |
| ·可转换债券的内嵌期权价值 | 第27-28页 |
| ·可转换债券定价的主要理论介绍 | 第28-31页 |
| ·基于公司价值的定价模型 | 第28-29页 |
| ·基于股票价格的定价模型 | 第29-31页 |
| ·本文应用的可转换债券定价模型 | 第31-39页 |
| ·Black-Soholes定价模型 | 第31-34页 |
| ·二叉树定价模型 | 第34-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第四章 可转换债券定价的实证分析 | 第40-67页 |
| ·数据样本介绍 | 第40-42页 |
| ·基于Black-Scholes方法的传统定价模型的实证分析 | 第42-52页 |
| ·Black-Scholes定价模型在我国应用的可行性分析 | 第42-43页 |
| ·基于Black-Soholes方法的传统定价模型的应用 | 第43-47页 |
| ·基于Black-Scholes方法的传统定价模型的结果分析 | 第47-52页 |
| ·基于Black-Soholes方法的改进定价模型的实证分析 | 第52-59页 |
| ·对基于Black-Scholes方法的传统定价模型的改进 | 第52-53页 |
| ·基于Black-Scholes方法的改进定价模型的应用 | 第53-58页 |
| ·基于Black-Scholes方法的改进定价模型的结果分析 | 第58-59页 |
| ·基于二叉树定价模型的实证分析 | 第59-66页 |
| ·二叉树定价模型的应用 | 第59-61页 |
| ·二义树定价模型的结果分析 | 第61-66页 |
| ·小结 | 第66-67页 |
| 第五章 完善我国可转换债券定价的途径与对策 | 第67-72页 |
| ·完善可转换债券的设计 | 第67-68页 |
| ·定价模型的选择与完善 | 第68-69页 |
| ·完善我国可转换债券市场 | 第69-72页 |
| 第六章 结论与展望 | 第72-75页 |
| ·结论 | 第72-73页 |
| ·展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 附录 | 第77-124页 |
| 附录1 详细样本数据及三种模型计算结果 | 第77-118页 |
| 附录2 以创业环保为例的股票价格波动率的Matlab程序 | 第118-119页 |
| 附录3 以创业转债为例的基于Black-Scholes方法的传统定价模型的Matlab程序 | 第119-120页 |
| 附录4 以创业转债为例的基于Black-Scholes方法的改进定价模型的Matlab程序 | 第120-122页 |
| 附录5 以创业转债为例的二叉树定价模型的Matlab程序 | 第122-124页 |
| 致谢 | 第124-125页 |
| 在读期间发表论文 | 第125页 |
