股指期货交易行为与现金结算价确定研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-17页 |
| 第一章 绪论 | 第17-35页 |
| ·股指期货现金结算价确定的研究背景 | 第17-19页 |
| ·股指期货现金结算价确定的研究意义 | 第19-20页 |
| ·国内外研究现状 | 第20-29页 |
| ·主要研究内容和方法 | 第29-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第二章 股指期货现金结算价估计量研究 | 第35-53页 |
| ·引言 | 第35页 |
| ·股指期货现金结算价确定方式 | 第35-38页 |
| ·现金结算价确定的经济含义 | 第38-41页 |
| ·海外现金结算价确定回顾 | 第41-45页 |
| ·股指期货现金结算价估计量的选择 | 第45-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第三章 套利交易行为与现金结算价确定研究 | 第53-85页 |
| ·引言 | 第53-54页 |
| ·持有成本模型与股指期货套利交易 | 第54-55页 |
| ·现金结算价确定方式与到期日指数套利行为分析 | 第55-66页 |
| ·现金结算价确定方式与到期日的其他套利策略 | 第66-80页 |
| ·套利行为管理与现金结算价确定 | 第80-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 附录3.1 | 第83-85页 |
| 第四章 股指期货操纵行为与现金结算价确定研究 | 第85-104页 |
| ·引言 | 第85-86页 |
| ·模型分析 | 第86-88页 |
| ·现金结算价与股指期货操纵策略 | 第88-97页 |
| ·防范股指期货操纵的现金结算价确定 | 第97-100页 |
| ·本章小结 | 第100-101页 |
| 附录4.1 | 第101-104页 |
| 第五章 套期保值有效性与现金结算价确定研究 | 第104-127页 |
| ·引言 | 第104-105页 |
| ·股指期货的套期保值及其有效性问题 | 第105-108页 |
| ·基于现金结算价确定方式的股指期货定价 | 第108-113页 |
| ·现金结算价确定方式与股指期货套期保值行为 | 第113-117页 |
| ·套期保值有效性与股指期货现金结算价确定 | 第117-123页 |
| ·本章小结 | 第123页 |
| 附录5.1 | 第123-125页 |
| 附录5.2 | 第125-127页 |
| 第六章 现金结算价确定与到期日价格效应研究 | 第127-145页 |
| ·引言 | 第127页 |
| ·现金结算价确定与到期日效应 | 第127-129页 |
| ·假设、方法与数据 | 第129-134页 |
| ·实证结论 | 第134-142页 |
| ·本章小结 | 第142-145页 |
| 第七章 沪深300 指数期货现金结算价确定研究 | 第145-170页 |
| ·引言 | 第145页 |
| ·沪深300 指数及其期货合约 | 第145-149页 |
| ·沪深300 指数期货现金结算价确定 | 第149-168页 |
| ·沪深300 指数期货现金结算价的确定方案 | 第168-169页 |
| ·本章小结 | 第169-170页 |
| 第八章 总结与展望 | 第170-175页 |
| ·研究工作的回顾与总结 | 第170-173页 |
| ·论文的主要创新之处 | 第173-174页 |
| ·可以进一步深入研究的课题 | 第174-175页 |
| 参考文献 | 第175-187页 |
| 致谢 | 第187-189页 |
| 攻读博士期间发表论文、科研情况 | 第189页 |
