股改信息对市场流动性、股价波动性影响的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 股权分置改革的背景 | 第9-18页 |
| ·股权分置问题的由来 | 第9-10页 |
| ·股权分置问题的影响 | 第10-13页 |
| ·解决股权分置问题的思路 | 第13-14页 |
| ·上市公司股权分置改革工作流程 | 第14-16页 |
| ·研究的目的和意义 | 第16-18页 |
| 第2章 相关理论研究概述 | 第18-30页 |
| ·国内外股票投资相关理论研究 | 第18-22页 |
| ·资本资产定价理论 | 第18-19页 |
| ·有效市场理论 | 第19-20页 |
| ·时间序列模型 | 第20-21页 |
| ·分形市场模型 | 第21-22页 |
| ·波动性研究 | 第22-26页 |
| ·研究我国股票市场波动性的重要意义 | 第23页 |
| ·股市波动性模型综述 | 第23-26页 |
| ·流动性研究 | 第26-30页 |
| ·交易机制与流动性 | 第26-28页 |
| ·信息流与流动性 | 第28-30页 |
| 第3章 股改信息对流动性、波动性冲击的实证研究 | 第30-47页 |
| ·研究样本 | 第30页 |
| ·研究方法 | 第30-32页 |
| ·研究模型 | 第32-35页 |
| ·超额收益率和平均累积超额收益率的计算 | 第32-33页 |
| ·流动性相关指标的计算 | 第33页 |
| ·市场波动性指标的计算 | 第33-35页 |
| ·实证检验结果和解析 | 第35-46页 |
| ·累积平均超额收益率的动态变化趋势 | 第35-37页 |
| ·流动性指标的动态变化趋势 | 第37-40页 |
| ·波动性指标的动态变化趋势 | 第40-43页 |
| ·股改前后市场状况对比 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 波动性和流动性影响结构的实证研究 | 第47-59页 |
| ·实证研究方法 | 第47-50页 |
| ·实证结果与解释 | 第50-58页 |
| ·变量间的相关分析 | 第50-52页 |
| ·单位根检验 | 第52-53页 |
| ·Granger因果检验 | 第53-54页 |
| ·VAR模型 | 第54-55页 |
| ·脉冲响应分析 | 第55-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第5章 结论与建议 | 第59-61页 |
| ·研究结论 | 第59-60页 |
| ·相关政策建议 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-69页 |
| 附录 1 ADF检验过程 | 第65-69页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
