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利率建模与模型估计

摘要第1-9页
ABATRACT第9-11页
第一篇 概论与综述第11-59页
 第一章 绪论第12-18页
   ·研究背景和选题意义第12-13页
   ·研究方法与数据说明第13-15页
   ·本文的主要工作和创新第15-16页
   ·本文的结构安排第16-18页
 第二章 中国利率市场研究第18-32页
   ·中国利率市场现状分析与基准利率的选择第18-24页
   ·银行间国债市场与交易所国债市场相关性研究第24-32页
     ·引言第24-25页
     ·模型介绍第25-26页
     ·实证研究第26-30页
     ·小结第30-32页
 第三章 利率期限结构动态模型综述第32-41页
   ·单因子模型第32-34页
   ·多因子模型第34-38页
   ·期限结构动态模型的新发展第38-41页
 第四章 利率期限结构动态模型估计方法综述第41-59页
   ·广义矩方法(GMM)第41-46页
   ·极大似然估计(MLE)方法第46-49页
   ·卡尔曼滤波(KALMAN FILTER)方法第49-52页
   ·马尔可夫链蒙特卡罗估计(MCMC)方法第52-55页
   ·非参数方法第55-59页
第二篇 中国利率期限结构动态模型估计及实证分析第59-77页
 第五章 中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计第60-68页
   ·引言第60-61页
   ·利率模型的估计与检验方法第61-64页
   ·实证研究第64-67页
   ·小结第67-68页
 第六章 时间相依利率扩散模型的非参数估计第68-77页
   ·引言第68-69页
   ·时间相依利率扩散模型的估计方法第69-72页
   ·实证研究第72-76页
   ·小结第76-77页
第三篇 利率期限结构动态模型扩展研究第77-95页
 第七章 利率期限结构模型非线性建模第78-87页
   ·引言第78-80页
   ·模型介绍第80-81页
   ·TCKLS模型的估计方法第81-82页
   ·实证研究第82-85页
   ·TCKLS模型与制度转换模型的比较第85-86页
   ·小结第86-87页
 第八章 TGARCH模型在利率波动建模中的应用第87-93页
   ·引言第87-88页
   ·模型介绍第88-89页
   ·模型的估计方法第89-90页
   ·实证研究第90-92页
   ·小结第92-93页
 第九章 总结与展望第93-95页
参考文献第95-106页
致谢第106-107页
攻读博士期间发表的论文第107页

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