| 摘要 | 第1-9页 |
| ABATRACT | 第9-11页 |
| 第一篇 概论与综述 | 第11-59页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第12-13页 |
| ·研究方法与数据说明 | 第13-15页 |
| ·本文的主要工作和创新 | 第15-16页 |
| ·本文的结构安排 | 第16-18页 |
| 第二章 中国利率市场研究 | 第18-32页 |
| ·中国利率市场现状分析与基准利率的选择 | 第18-24页 |
| ·银行间国债市场与交易所国债市场相关性研究 | 第24-32页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·模型介绍 | 第25-26页 |
| ·实证研究 | 第26-30页 |
| ·小结 | 第30-32页 |
| 第三章 利率期限结构动态模型综述 | 第32-41页 |
| ·单因子模型 | 第32-34页 |
| ·多因子模型 | 第34-38页 |
| ·期限结构动态模型的新发展 | 第38-41页 |
| 第四章 利率期限结构动态模型估计方法综述 | 第41-59页 |
| ·广义矩方法(GMM) | 第41-46页 |
| ·极大似然估计(MLE)方法 | 第46-49页 |
| ·卡尔曼滤波(KALMAN FILTER)方法 | 第49-52页 |
| ·马尔可夫链蒙特卡罗估计(MCMC)方法 | 第52-55页 |
| ·非参数方法 | 第55-59页 |
| 第二篇 中国利率期限结构动态模型估计及实证分析 | 第59-77页 |
| 第五章 中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计 | 第60-68页 |
| ·引言 | 第60-61页 |
| ·利率模型的估计与检验方法 | 第61-64页 |
| ·实证研究 | 第64-67页 |
| ·小结 | 第67-68页 |
| 第六章 时间相依利率扩散模型的非参数估计 | 第68-77页 |
| ·引言 | 第68-69页 |
| ·时间相依利率扩散模型的估计方法 | 第69-72页 |
| ·实证研究 | 第72-76页 |
| ·小结 | 第76-77页 |
| 第三篇 利率期限结构动态模型扩展研究 | 第77-95页 |
| 第七章 利率期限结构模型非线性建模 | 第78-87页 |
| ·引言 | 第78-80页 |
| ·模型介绍 | 第80-81页 |
| ·TCKLS模型的估计方法 | 第81-82页 |
| ·实证研究 | 第82-85页 |
| ·TCKLS模型与制度转换模型的比较 | 第85-86页 |
| ·小结 | 第86-87页 |
| 第八章 TGARCH模型在利率波动建模中的应用 | 第87-93页 |
| ·引言 | 第87-88页 |
| ·模型介绍 | 第88-89页 |
| ·模型的估计方法 | 第89-90页 |
| ·实证研究 | 第90-92页 |
| ·小结 | 第92-93页 |
| 第九章 总结与展望 | 第93-95页 |
| 参考文献 | 第95-106页 |
| 致谢 | 第106-107页 |
| 攻读博士期间发表的论文 | 第107页 |