中国期货市场非线性特征的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景 | 第9-11页 |
| ·有效市场理论不能完全解释资本市场的规律 | 第9-10页 |
| ·线性范式的局限性 | 第10-11页 |
| ·选题的意义与目的 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·对收益率分布特征的研究 | 第12页 |
| ·资本市场的非线性研究 | 第12-14页 |
| ·基本研究思路、方法与框架 | 第14-17页 |
| 第二章 期货市场非线性理论述评 | 第17-31页 |
| ·非线性概述 | 第17-19页 |
| ·非线性的概念 | 第17-18页 |
| ·期货市场作为一个非线性系统的特征 | 第18-19页 |
| ·混沌理论 | 第19-24页 |
| ·混沌的概念 | 第19-20页 |
| ·吸引子和Lyapunov指数 | 第20-22页 |
| ·混沌经济学 | 第22-24页 |
| ·分形理论 | 第24-29页 |
| ·分形的概念 | 第24-26页 |
| ·分形维与分形分布 | 第26-27页 |
| ·分数布朗运动 | 第27-28页 |
| ·分形市场假说 | 第28-29页 |
| ·对非线性理论的评价 | 第29-31页 |
| 第三章 我国期货市场非线性特征存在的实证检验 | 第31-41页 |
| ·数据说明 | 第31页 |
| ·正态性检验 | 第31-34页 |
| ·检验方法 | 第31-32页 |
| ·我国期货市场收益率基本统计特征及正态性检验结果 | 第32-34页 |
| ·序列相关检验 | 第34-39页 |
| ·自相关性检验 | 第35页 |
| ·BDS检验 | 第35-36页 |
| ·实证结果 | 第36-39页 |
| ·ARCH效应检验 | 第39-40页 |
| ·ARCH族模型 | 第39-40页 |
| ·ARCH效应检验结果 | 第40页 |
| ·本章结论 | 第40-41页 |
| 第四章 我国期货市场分形结构的实证分析 | 第41-52页 |
| ·R/S分析法与赫斯特指数 | 第41-46页 |
| ·经典R/S分析 | 第41-43页 |
| ·Hurst指数的涵义 | 第43页 |
| ·修正R/S分析法 | 第43-45页 |
| ·统计循环(记忆)长度n~*的确定 | 第45-46页 |
| ·我国期货市场的R/S分析 | 第46-48页 |
| ·实证方法及数据处理说明 | 第46页 |
| ·R/S分析法的实证数据结果 | 第46-48页 |
| ·Hurst指数的检验 | 第48-51页 |
| ·检验方法 | 第48-49页 |
| ·Hurst指数的检验结果分析 | 第49-51页 |
| ·本章结论 | 第51-52页 |
| 第五章 我国期货市场混沌结构的实证分析 | 第52-60页 |
| ·判定混沌的方法 | 第52-56页 |
| ·关联维 | 第52-55页 |
| ·Lyapunov指数 | 第55-56页 |
| ·实证过程 | 第56-59页 |
| ·相空间重构及关联维分析的结果 | 第56-58页 |
| ·L指数的计算结果 | 第58-59页 |
| ·本章结论 | 第59-60页 |
| 第六章 期货市场的非线性机制分析 | 第60-71页 |
| ·期货投资者行为机制 | 第60-64页 |
| ·投资期限对投资者行为的影响 | 第60-61页 |
| ·投资者的"启发式偏差"分析 | 第61-64页 |
| ·期货市场的正反馈机制 | 第64-67页 |
| ·反馈机制和原理 | 第64-65页 |
| ·期货市场价格运动的动力学框架 | 第65-66页 |
| ·期货投资者的反馈交易行为分析 | 第66-67页 |
| ·期货市场的耗散机制 | 第67-71页 |
| ·耗散结构的概念 | 第67-68页 |
| ·期货市场运用耗散结构理论的条件 | 第68-69页 |
| ·期货市场的耗散结构分析 | 第69-71页 |
| 第7章 结束语 | 第71-73页 |
| ·研究内容的总结 | 第71-72页 |
| ·研究不足之处与进一步研究的方向 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 附录 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第81页 |
