| 中文摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-19页 |
| 第一节 研究背景与选题意义 | 第12-13页 |
| 第二节 文献综述 | 第13-16页 |
| 第三节 研究思路、结构安排与创新点 | 第16-19页 |
| 一、研究思路与结构安排 | 第16-17页 |
| 二、本文的创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 资本结构理论与资本监管的动因分析 | 第19-36页 |
| 第一节 市场约束与银行资本结构 | 第19-23页 |
| 一、M-M资本结构理论 | 第19-20页 |
| 二、破产威胁、债务成本与资本结构 | 第20页 |
| 三、信息不对称、筹资成本与资本结构 | 第20-22页 |
| 四、银行挤兑与市场约束 | 第22-23页 |
| 第二节 监管当局实施资本充足监管动因的理论分析 | 第23-28页 |
| 一、银行挤兑与银行恐慌 | 第23-24页 |
| 二、银行恐慌的防范机制 | 第24-25页 |
| 三、存款保险、道德风险与资本监管的动因 | 第25-28页 |
| 四、资本监管的代理监督论 | 第28页 |
| 第三节 国际资本监管制度主要变革的历史与回顾 | 第28-31页 |
| 一、1988年巴塞尔协议颁布前的杠杆比率监管 | 第29页 |
| 二、1988年巴塞尔协议的出台背景与动因分析 | 第29-30页 |
| 三、1988年巴塞尔协议的资本监管框架 | 第30页 |
| 四、1988年巴塞尔协议的缺陷与新资本协议的主要改进 | 第30-31页 |
| 第四节 我国资本监管制度变革的历史与回顾 | 第31-33页 |
| 一、《商业银行资本充足率管理办法》颁布前的资本监管制度 | 第31-32页 |
| 二、《商业银行资本充足率管理办法》的颁布与实施 | 第32-33页 |
| 第五节 本章结论 | 第33-36页 |
| 第三章 监管资本约束、资本配置与银行行为 | 第36-66页 |
| 第一节 资本配置与绩效衡量 | 第36-38页 |
| 一、资本配置与绩效衡量方法的发展 | 第36-37页 |
| 二、资本配置与外部监管资本约束的传递渠道 | 第37-38页 |
| 第二节 经济资本、风险调整的业绩衡量与资产配置 | 第38-43页 |
| 一、风险度量与经济资本配置 | 第38-40页 |
| 二、风险调整的绩效度量与资产配置 | 第40-42页 |
| 三、经济资本的模拟配置机制 | 第42-43页 |
| 第三节 监管资本约束、银行资本配置与行为调整 | 第43-52页 |
| 一、监管资本因素与银行资本配置决策 | 第43-45页 |
| 二、监管资本约束下传统银行的资本配置与行为调整 | 第45-46页 |
| 三、对传统银行资本配置行为的影响模式的经验证据 | 第46-48页 |
| 四、监管资本约束下先进银行的资本配置与行为调整 | 第48-51页 |
| 五、有效监管资本要求与监管资本套利 | 第51-52页 |
| 第四节 监管惩罚安排与银行行为调整意愿 | 第52-55页 |
| 一、调整成本与监管惩罚安排 | 第52页 |
| 二、监管惩罚可信性与快速纠正法案 | 第52-53页 |
| 三、我国资本监管惩罚措施的可信性 | 第53-55页 |
| 第五节 监管协议的计量偏差与利用 | 第55-59页 |
| 一、1988年巴塞尔协议对风险和资本的计量偏差 | 第55页 |
| 二、资本的非市值计价与增值交易行为 | 第55-57页 |
| 三、重估储备与增值交易的方法选择 | 第57-59页 |
| 第六节 本章结论 | 第59-66页 |
| 第四章 监管资本套利行为、资产证券化与监管安全阀 | 第66-88页 |
| 第一节 监管资本套利的动因分析 | 第66-69页 |
| 一、监管资本套利的动机 | 第66页 |
| 二、监管协议的风险计量偏差与利用 | 第66-68页 |
| 三、影响监管资本套利的因素 | 第68-69页 |
| 第二节 监管资本套利机制的类型与作用机制 | 第69-78页 |
| 一、"采摘樱桃"(cherry-picking)方式 | 第69-70页 |
| 二、附带部分追索权(partial recourse)的资产证券化 | 第70-73页 |
| 三、案例:ABC银行实施的附带部分追索权的证券化 | 第73-75页 |
| 四、远程发起方式(remote origination) | 第75-76页 |
| 五、间接信用增级的方式(indirect credit enhancement) | 第76页 |
| 六、信贷衍生品、合成证券化与监管资本套利 | 第76-78页 |
| 第三节 对监管资本套利行为的评价 | 第78-81页 |
| 一、监管资本套利与监管安全阀效用 | 第78-79页 |
| 二、监管资本套利与剩余风险问题 | 第79-81页 |
| 第四节 案例:"建元2005-1"资产证券化与监管资本套利效应 | 第81-84页 |
| 第五节 本章结论 | 第84-88页 |
| 第五章 资本监管的效应分析与国际经验证据 | 第88-116页 |
| 第一节 资本监管对资本充足率的影响 | 第88-93页 |
| 一、监管惩罚安排与可置信性 | 第88-89页 |
| 二、G-10国家银行业的资本充足率变化的比较分析 | 第89-92页 |
| 三、美国银行业在协议实施前后资本充足率变化的比较分析 | 第92-93页 |
| 第二节 资本监管的信贷紧缩效应 | 第93-99页 |
| 一、资本监管与资产组合调整 | 第93-94页 |
| 二、资产组合调整的经验证据 | 第94-95页 |
| 三、资产组合调整的障碍因素与新贷款紧缩 | 第95-98页 |
| 四、资本监管信贷紧缩效应的实证证据 | 第98-99页 |
| 第三节 资本监管对银行风险承担行为的影响 | 第99-106页 |
| 一、资本监管对银行风险承担行为影响的理论分析 | 第99-100页 |
| 二、杠杆比率的资本监管与银行风险承担行为 | 第100-102页 |
| 三、风险调整的资本监管与银行风险承担行为 | 第102-106页 |
| 第四节 发展中国家资本监管效应的特殊性 | 第106-112页 |
| 一、信贷紧缩效应的特殊性 | 第106-110页 |
| 二、银行风险行为的特殊性 | 第110-112页 |
| 第五节 本章结论 | 第112-116页 |
| 第六章 我国实施资本监管的效应分析 | 第116-144页 |
| 第一节 我国商业银行资本管理与业绩衡量方式的演进 | 第116-118页 |
| 一、我国商业银行的资本管理与资本约束机制 | 第116-117页 |
| 二、我国商业银行的业绩衡量方式 | 第117-118页 |
| 第二节《商业银行资本充足率管理办法》实施前银行业资本充足状况 | 第118-126页 |
| 一、经济货币化、存款扩张压力与资本充足 | 第118-123页 |
| 二、业绩激励、规模扩张冲动与资本充足 | 第123-125页 |
| 三、资本管理、贷款定价能力与资本充足 | 第125-126页 |
| 四、监管软约束与资本充足状况 | 第126页 |
| 第三节 《商业银行资本充足率管理办法》实施效应分析 | 第126-133页 |
| 一、《办法》实施对银行资本管理与业绩衡量方式的影响 | 第127-128页 |
| 二、《办法》实施对银行业资本充足率水平的影响 | 第128-129页 |
| 三、《办法》实施后对银行的资产组合及贷款增长的影响 | 第129-132页 |
| 四、《办法》实施后对银行的盈利能力的影响 | 第132-133页 |
| 第四节 资本监管对银行资本与风险水平影响的实证分析 | 第133-139页 |
| 一、研究目的与模型设定 | 第133-135页 |
| 二、实证结果与分析 | 第135-139页 |
| 第五节 资本充足水平对贷款增长影响的实证分析 | 第139-140页 |
| 一、研究目的与模型设定 | 第139-140页 |
| 二、实证结果与分析 | 第140页 |
| 第六节 本章结论 | 第140-144页 |
| 第七章 结论与研究展望 | 第144-148页 |
| 第一节 研究结论 | 第144-146页 |
| 第二节 政策建议 | 第146-147页 |
| 第三节 研究展望 | 第147-148页 |
| 参考文献 | 第148-158页 |
| 致谢 | 第158-159页 |
