我国国债金融衍生产品利率风险管理研究
| 第1章 绪论 | 第1-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·论文研究对象、内容及方法 | 第11-12页 |
| 第2章 国债市场利率风险分析及实证 | 第12-22页 |
| ·利率风险的概念 | 第12页 |
| ·利率风险的识别 | 第12-13页 |
| ·国债利率风险的测度 | 第13-19页 |
| ·久期的概念与特点 | 第13-14页 |
| ·久期的性质 | 第14-15页 |
| ·基于久期的债券利率敏感性测量 | 第15-16页 |
| ·久期的缺陷 | 第16-18页 |
| ·凸性的概念与特点 | 第18页 |
| ·基于凸性的债券的利率敏感性估计 | 第18-19页 |
| ·国债利率风险的现状 | 第19-20页 |
| ·久期凸性对国债价格变动率预测实证分析 | 第20-22页 |
| 第3章 国债市场利率风险管理策略及实例运用 | 第22-32页 |
| ·我国国债收益率曲线拟合实证分析 | 第22-23页 |
| ·国债远期利率预测分析 | 第23-24页 |
| ·国债利率风险管理的三种态度及其相应的策略 | 第24-29页 |
| ·国债投资组合利率风险管理案例分析 | 第29-32页 |
| 第4章 我国国债回购市场利率风险分析与实证 | 第32-48页 |
| ·国债回购产品的功能与特点 | 第32-35页 |
| ·中国国债回购的发展概况 | 第35-37页 |
| ·国债回购的定价及套利模型在利率风险管理中的应用 | 第37-48页 |
| ·国债回购的价格确定 | 第37-38页 |
| ·国债回购套利策略及其原理 | 第38-41页 |
| ·国债回购在利率风险管理中的作用 | 第41-42页 |
| ·回购市场利率相关性实证分析 | 第42-48页 |
| 第5章 国债期货市场利率风险分析 | 第48-64页 |
| ·国债期货产品的功能及特点 | 第48-49页 |
| ·国债期货的无套利定价原理 | 第49-53页 |
| ·完备市场中的持有成本模型 | 第50-51页 |
| ·不完备市场中的持有成本模型 | 第51-53页 |
| ·国债期货套期保值与套利策略 | 第53-56页 |
| ·套利交易策略 | 第53-54页 |
| ·国债期货套期保值策略 | 第54-56页 |
| ·我国国债期货市场建立的可行性与必要性 | 第56-64页 |
| ·我国国债期货失败的历史经验和教训 | 第56-57页 |
| ·恢复国债期货交易的必要性 | 第57-60页 |
| ·恢复国债期货交易的可行性 | 第60-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第70页 |
