| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪言 | 第7-16页 |
| ·选题目的和意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-15页 |
| ·本文研究的方法和步骤 | 第15-16页 |
| 2 VAR 模型的方法及应用概述 | 第16-26页 |
| ·VAR 参数和非参数的基本方法 | 第16-18页 |
| ·VAR 参数和非参数的具体方法 | 第18-23页 |
| ·VAR 预测的检验(TESTING) | 第23-26页 |
| 3 中国股市VAR 指数的计算和检验的实证分析 | 第26-34页 |
| ·VAR 指数的计算和检验的实证分析 | 第26-30页 |
| ·证券组合VAR 的计算和检验的实证分析 | 第30-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 4 VAR 在我国股票市场风险管理中的应用 | 第34-37页 |
| ·我国股市的现状分析 | 第34-35页 |
| ·VAR 在我国股票市场风险管理中的应用 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录1 攻读学位期间发表的论文目录 | 第41-42页 |
| 附录2 VAR 模型的相关图表 | 第42-45页 |