分形分析方法在中国证券市场中的应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·分形分析方法的研究和应用现状 | 第11-14页 |
| ·分形分析方法理论研究 | 第11-12页 |
| ·分形分析方法在证券市场中的应用 | 第12-13页 |
| ·分形分析方法在其他领域中的应用 | 第13-14页 |
| ·本文主要研究工作 | 第14-17页 |
| 第二章 中国证券市场指数序列的正态性检验 | 第17-24页 |
| ·样本数据及基本统计量 | 第17-18页 |
| ·样本数据正态性检验 | 第18-24页 |
| 第三章 分形时间序列的相关性理论 | 第24-31页 |
| ·时间序列的平稳性 | 第24-25页 |
| ·分形时间序列 | 第25-28页 |
| ·分形时间序列的自相似性 | 第25-27页 |
| ·分形时间序列的分布 | 第27-28页 |
| ·分形时间序列的长期相关性 | 第28-31页 |
| 第四章 一维分形分析方法及在证券市场中的应用 | 第31-53页 |
| ·经典重标极差分析法 | 第31-37页 |
| ·Hurst指数的计算 | 第32-33页 |
| ·Hurst指数的解释 | 第33-36页 |
| ·经典R/S分析存在的问题 | 第36-37页 |
| ·修正重标极差分析法 | 第37-40页 |
| ·Lo 的修正重标极差分析法 | 第37-38页 |
| ·Lo 的修正方法的不足 | 第38-39页 |
| ·基于短期相关模型的重标极差分析法 | 第39-40页 |
| ·趋势消解波动分析法 | 第40-45页 |
| ·DFA 方法 | 第40-42页 |
| ·DFA 指数与自相关指数的关系 | 第42-44页 |
| ·DFA 的修正 | 第44-45页 |
| ·中国证券市场指数收益序列一维分形实证分析 | 第45-53页 |
| ·经典重标极差分析法的实证结果 | 第45-47页 |
| ·Lo 的修正重标极差分析法的实证结果 | 第47-48页 |
| ·基于短期相关模型的重标极差分析法的实证结果 | 第48页 |
| ·趋势消解波动分析法的实证结果 | 第48-53页 |
| 第五章 多重分形分析方法及在证券市场中的应用 | 第53-68页 |
| ·多重分形的概念 | 第53-54页 |
| ·高－高相关函数分析法 | 第54页 |
| ·q 阶矩结构分配函数法 | 第54-56页 |
| ·多重分形趋势消解波动分析法 | 第56-57页 |
| ·不同标度指数之间的关系 | 第57-59页 |
| ·中国证券市场指数序列多重分形实证分析 | 第59-68页 |
| ·高－高相关函数分析法的实证结果 | 第59-61页 |
| ·q阶矩结构分配函数法的实证结果 | 第61-65页 |
| ·多重分形趋势消解波动分析法的实证结果 | 第65-68页 |
| 结论 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 在读期间完成的论文和参加的项目 | 第76页 |
