我国证券投资基金业绩评估体系及其实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 绪论 | 第7-13页 |
| 1 证券投资基金概述 | 第13-19页 |
| ·证券投资基金的概念和特点 | 第13-14页 |
| ·证券投资基金的种类 | 第14-19页 |
| 2 证券投资基金业绩评估的理论基础与方法回顾 | 第19-26页 |
| ·基金业绩评估理论基础-投资组合理论 | 第19-21页 |
| ·基金业绩评估方法回顾 | 第21-26页 |
| 3 证券投资基金业绩评估体系的构建 | 第26-38页 |
| ·风险调整收益测度指标 | 第26-28页 |
| ·Sharpe指数 | 第26-27页 |
| ·单边风险调整的业绩指标X_n~2 | 第27-28页 |
| ·基金的选股能力指标 | 第28-30页 |
| ·T-M模型αp系数 | 第29页 |
| ·调整后的股票投资收益指数R_i~(?) | 第29-30页 |
| ·基金的择时能力指标 | 第30-31页 |
| ·T-M模型β_2系数 | 第30-31页 |
| ·股票性资产相关系数ρ | 第31页 |
| ·持续性与成长性指标 | 第31-33页 |
| ·基金业绩评估体系的建立 | 第33-34页 |
| ·业绩评估的数据处理 | 第34-38页 |
| ·数据的计算机处理过程 | 第34-36页 |
| ·业绩综合评估的处理 | 第36-38页 |
| 4 证券投资基金业绩评估的实证研究 | 第38-48页 |
| ·数据及基准的选取 | 第38-42页 |
| ·研究样本的选取及来源 | 第38页 |
| ·样本区间长度的选取 | 第38-39页 |
| ·市场基准组合的选取 | 第39-41页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第41-42页 |
| ·数据的处理 | 第42-48页 |
| ·收益率的处理 | 第42页 |
| ·费用的处理 | 第42-44页 |
| ·基金新股配售收益的剔除 | 第44-48页 |
| 5 实证研究结果及政策建议 | 第48-55页 |
| ·实证研究结果 | 第48-52页 |
| ·各指标评估结果 | 第48-50页 |
| ·综合评估结果 | 第50-52页 |
| ·政策建议 | 第52-55页 |
| 结束语 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-84页 |
