| 第一章 引言及预备知识 | 第1-10页 |
| 第二章 波动源模型下的期权定价 | 第10-15页 |
| §2．1 对数正态分布下期权定价公式（Black-Scholes期权定价公式） | 第10-12页 |
| §2．2 股价波动源模型的期权定价 | 第12-13页 |
| §2．3 本节结束语 | 第13-15页 |
| 第三章 随机利率下波动源模型的双因素期权定价模型 | 第15-25页 |
| §3．1 波动源模型期权定价的双因素模型 | 第17-22页 |
| §3．2 有交易成本的期权定价 | 第22-24页 |
| §3．3 本节小结 | 第24-25页 |
| 第四章 随机短期收益率函数波动源模型的期权定价 | 第25-30页 |
| §4．1 期权定价模型的数学推理 | 第26-28页 |
| §4．2 支付连续红利率股票的欧式期权 | 第28-30页 |
| 第五章 随机短期收益率函数的波动源模型在随机利率下的期权定价 | 第30-35页 |
| 结束语 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |