| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-25页 |
| ·研究的背景和意义 | 第13-16页 |
| ·国内外研究状况 | 第16-21页 |
| ·国外研究现状 | 第16-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-20页 |
| ·研究现状综述 | 第20-21页 |
| ·本文的主要工作与创新点 | 第21-23页 |
| ·论文结构 | 第23-25页 |
| 第2章 实物期权理论及其评价机制 | 第25-41页 |
| ·实物期权的起源 | 第25-26页 |
| ·实物期权的基本概念 | 第26-28页 |
| ·实物期权的定义 | 第26页 |
| ·实物期权的特性 | 第26-27页 |
| ·实物期权的类型 | 第27-28页 |
| ·实物期权的定价方法 | 第28-33页 |
| ·实物期权评价方法的应用领域 | 第33-36页 |
| ·运用实物期权进行项目投资时决策参数变量的确定 | 第36-38页 |
| ·运用实物期权进行项目投资决策的一般步骤 | 第38-41页 |
| 第3章 项目投资实物期权的模糊定价方法 | 第41-51页 |
| ·模糊集的基本理论 | 第41-44页 |
| ·预期现金流收益现值P及其波动率σ的估计 | 第44-47页 |
| ·估计区间的模糊处理 | 第45页 |
| ·计算每位评估者的权重 | 第45-46页 |
| ·预期现金流收益现值P的估计 | 第46-47页 |
| ·预期现金流收益的波动率σ的估计 | 第47页 |
| ·项目投资实物期权的模糊定价方法 | 第47-48页 |
| ·实例模拟 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第4章 基于美式实物期权的项目决策分析 | 第51-69页 |
| ·美式期权定价问题的变网格差分方法 | 第51-61页 |
| ·数学模型与自由边界方程 | 第52-54页 |
| ·变网格差分方法 | 第54-56页 |
| ·隐式差分方法 | 第56-58页 |
| ·数值分析 | 第58-61页 |
| ·基于美式期权的项目投资决策分析 | 第61-67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 第5章 基于实物期权理论的项目组合选择决策系统 | 第69-87页 |
| ·项目组合概述 | 第69-72页 |
| ·项目组合管理理论的提出 | 第69-70页 |
| ·项目组合与项目组合选择的定义 | 第70页 |
| ·项目组合的特点 | 第70-71页 |
| ·项目组合选择遵循的原则 | 第71-72页 |
| ·基于实物期权理论的项目组合选择决策系统 | 第72-80页 |
| ·项目预筛选 | 第73-76页 |
| ·项目模糊评价 | 第76-80页 |
| ·项目组合选择及备选项目集合的建立 | 第80页 |
| ·实时校正过程 | 第80页 |
| ·实例模拟 | 第80-84页 |
| ·一个数值例子 | 第81-83页 |
| ·与传统决策方法的比较 | 第83-84页 |
| ·本章小结 | 第84-87页 |
| 第6章 R&D项目组合选择决策方法研究 | 第87-111页 |
| ·考虑资源调度的R&D项目组合选择模型 | 第88-94页 |
| ·组合选择模型的构造 | 第88-91页 |
| ·实例模拟 | 第91-94页 |
| ·不确定条件下考虑项目间相互影响的R&D项目组合选择模型 | 第94-109页 |
| ·项目预筛选 | 第95-96页 |
| ·R&D项目组合选择优化建模 | 第96-100页 |
| ·模型求解 | 第100-103页 |
| ·案例分析 | 第103-109页 |
| ·本章小结 | 第109-111页 |
| 第7章 结论与展望 | 第111-115页 |
| ·主要结论 | 第111-112页 |
| ·学术价值与实践意义 | 第112-113页 |
| ·学术价值 | 第112-113页 |
| ·实践意义 | 第113页 |
| ·研究前景与展望 | 第113-115页 |
| 参考文献 | 第115-123页 |
| 附录 | 第123-125页 |
| 致谢 | 第125-127页 |
| 攻读学位期间发表的文章及科研情况 | 第127-131页 |
| 作者简介 | 第131页 |