上海股市收益率波动性实证分析

摘要	第1-5页
Abstract	第5-10页
第1章 导论	第10-29页
·问题的提出	第10-12页
·文献综述	第12-23页
·股市波动的特点	第12-14页
·股市有效性研究	第14-16页
·日历效应研究	第16-20页
·非对称性研究	第20-23页
·计量模型的理论文献	第23-25页
·研究思路	第25-29页
第2章 计量模型及样本说明	第29-35页
·计量模型理论说明	第29-34页
·ARCH 的定义	第29-30页
·GARCH 类模型	第30-33页
·ARCH 模型的检验	第33-34页
·样本说明	第34-35页
第3章 收益率实证研究	第35-54页
·样本数据检验	第35-39页
·GARCH 模型检验	第39-41页
·市场有效性检验	第41-46页
·GARCH-M 模型检验	第46-48页
·波动的非对称性检验	第48-54页
·TARCH 模型检验	第48-50页
·EGARCH 模型检验	第50-51页
·信息冲击曲线	第51-54页
第4章 研究回顾与展望	第54-59页
·研究结论及建议	第54-56页
·本文局限及展望	第56-59页
参考文献	第59-63页
后记	第63页