| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·选题意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·保险市场与资本市场的对接方式综述 | 第11-12页 |
| ·保险市场与资本市场在对接过程中的风险管理方法综述 | 第12-14页 |
| ·研究的目标、方法及思路 | 第14-15页 |
| ·研究目标 | 第14页 |
| ·拟解决的主要问题 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究思路与框架结构 | 第15页 |
| ·研究的创新点及不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 保险市场与资本市场相互对接的相关理论阐述 | 第16-27页 |
| ·对接的定义及效应分析 | 第16-20页 |
| ·对接的定义 | 第16-18页 |
| ·保险市场与资本市场对接的效应分析 | 第18-20页 |
| ·对接的风险界定及其分类 | 第20-23页 |
| ·银行、证券、保险业对风险的定义及分类 | 第20-22页 |
| ·保险市场与资本市场对接产生的风险分类 | 第22-23页 |
| ·风险管理的相关理论 | 第23-27页 |
| ·均值—方差模型 | 第23-24页 |
| ·资本资产定价模型 | 第24-25页 |
| ·风险价值法(VaR) | 第25页 |
| ·风险度量方法的比较与选择 | 第25-27页 |
| 第三章 国外保险市场与资本市场的对接发展及其风险管理的经验借鉴 | 第27-40页 |
| ·国外保险市场与资本市场对接发展的历史与现状 | 第27-34页 |
| ·美国保险市场与资本市场 | 第27-30页 |
| ·日本保险市场与资本市场 | 第30-34页 |
| ·国外保险市场与资本市场在对接过程中的风险管理模式 | 第34-37页 |
| ·美国 | 第34-35页 |
| ·日本 | 第35-37页 |
| ·发达国家保险市场与资本市场相互对接发展及其风险管理的经验借鉴 | 第37-40页 |
| 第四章 我国保险市场与资本市场在对接过程中的风险识别与度量研究 | 第40-57页 |
| ·我国保险市场与资本市场对接发展的历史与现状 | 第40-42页 |
| ·我国保险市场与资本市场在对接过程中的风险识别 | 第42-48页 |
| ·保险公司上市的风险 | 第43-45页 |
| ·保险资金入市的风险 | 第45-48页 |
| ·我国保险资金运用风险的实证分析 | 第48-52页 |
| ·我国保险资金运用的现状 | 第48-49页 |
| ·我国保险资金运用的风险分析 | 第49-52页 |
| ·我国保险资金运用的风险度量 | 第52-57页 |
| ·我国保险资金运用的风险度量 | 第53-55页 |
| ·基于CVaR模型的我国保险资金运用的风险管理 | 第55-57页 |
| 第五章 对我国保险市场与资本市场在对接过程中的风险管理策略研究 | 第57-67页 |
| ·树立与时俱进的动态监管战略 | 第57-59页 |
| ·建立统一的风险监管体系 | 第59-60页 |
| ·构筑具体的防范与化解风险的现实策略 | 第60-67页 |
| ·政府监管层从宏观上防范与控制保险市场与资本市场对接的系统性风险 | 第60-63页 |
| ·保险公司从微观上防范与控制保险业与资本市场互动的非系统性风险 | 第63-67页 |
| 结论与展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录 MATLAB数据计算程序 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第74页 |
| 攻读硕士期间参加的科研项目 | 第74页 |
