| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-14页 |
| ·论文的研究背景 | 第9-11页 |
| ·外汇制度改革加速了外汇衍生品市场的发展 | 第9-10页 |
| ·外汇衍生品市场的发展将成为外汇风险有效的避险场所 | 第10页 |
| ·外汇制度改革对我国商业银行的风险管理提出新的要求 | 第10-11页 |
| ·论文研究的现实意义 | 第11-12页 |
| ·进一步研究外汇风险管理的理论需要 | 第11-12页 |
| ·防控风险的实践需要 | 第12页 |
| ·论文的研究思路与创新点 | 第12-14页 |
| ·论文的研究思路及内容安排 | 第12-13页 |
| ·论文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 商业银行外汇风险管理理论研究 | 第14-23页 |
| ·外汇风险的含义及商业银行外汇风险的来源 | 第14-16页 |
| ·外汇风险的含义 | 第14-15页 |
| ·商业银行外汇风险的来源 | 第15-16页 |
| ·外汇风险管理的传统方法 | 第16-17页 |
| ·用外汇衍生品管理外汇风险 | 第17-23页 |
| ·外汇衍生品成为外汇风险管理的主要工具 | 第17-18页 |
| ·外汇衍生品所面临的风险 | 第18-20页 |
| ·商业银行VaR 风险管理研究概述 | 第20-23页 |
| 第3章 商业银行外汇衍生品风险度量的 VaR 理论模型 | 第23-31页 |
| ·VaR 的定义及参数选择 | 第23-25页 |
| ·VaR 的定义 | 第23-24页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第24-25页 |
| ·VaR 度量的参数化方法 | 第25-28页 |
| ·组合正态法 | 第25-26页 |
| ·资产正态法 | 第26页 |
| ·Delta 正态法 | 第26-27页 |
| ·Delta-Gamma 正态法 | 第27-28页 |
| ·VaR 度量的模拟方法 | 第28-31页 |
| ·历史模拟法 | 第28-29页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第29-31页 |
| 第4章 外汇衍生品风险度量的 VaR 方法 | 第31-52页 |
| ·远期外汇合约的风险度量 | 第31-34页 |
| ·远期外汇合约的定价 | 第31-32页 |
| ·远期外汇风险 | 第32-33页 |
| ·一个远期外汇合约的 VaR 模型 | 第33-34页 |
| ·互换合约的风险度量 | 第34-37页 |
| ·互换合约的定价 | 第34-35页 |
| ·互换合约的风险 | 第35-36页 |
| ·一个互换合约的VaR 模型 | 第36-37页 |
| ·外汇期权合约的风险度量 | 第37-52页 |
| ·外汇期权合约的定价 | 第37-40页 |
| ·外汇期权价格的风险因素 | 第40-43页 |
| ·一个包含外汇期权组合的 VaR 计算 | 第43-52页 |
| 第5章 我国商业银行外汇衍生品 VaR 问题研究 | 第52-59页 |
| ·商业银行使用VaR 度量风险的手段 | 第52-53页 |
| ·以 VaR 限额为手段防控风险 | 第52-53页 |
| ·借助于情景分析和压力测试 | 第53页 |
| ·我国商业银行应用 VaR 技术的困难及可行性 | 第53-55页 |
| ·我国商业银行应用VaR 度量风险的困难 | 第53-54页 |
| ·我国商业银行应用VaR 度量风险的可行性 | 第54-55页 |
| ·建立适应VaR 风险管理的环境 | 第55-59页 |
| ·建立适应VaR 风险管理的银行内部环境 | 第55-57页 |
| ·建立适应VaR 风险管理的外部环境 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69页 |
