中国开放式基金与封闭式基金绩效的比较研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-13页 |
| ·研究对象及范围 | 第13页 |
| ·研究的创新与不足 | 第13-14页 |
| ·研究方法与文章结构 | 第14-16页 |
| 2. 证券投资基金理论概述 | 第16-25页 |
| ·证券投资基金的概念 | 第16页 |
| ·证券投资基金的特征 | 第16-18页 |
| ·证券投资基金的发展历程 | 第18-19页 |
| ·我国投资基金业的发展概况 | 第19-21页 |
| ·开放式基金与封闭式基金的理论比较 | 第21-23页 |
| ·证券投资基金分类概述 | 第21-22页 |
| ·开放式基金与封闭式基金的比较 | 第22-23页 |
| ·证券投资基金业绩评价的意义 | 第23-25页 |
| 3. 证券投资基金绩效评价理论 | 第25-37页 |
| ·传统的基金业绩评价方法 | 第25-26页 |
| ·三大经典风险调整绩效评估模型 | 第26-30页 |
| ·特雷诺指数（Treynor Index） | 第27-28页 |
| ·夏普指数（Sharpe Index） | 第28-29页 |
| ·詹森指数（Jensen Index） | 第29-30页 |
| ·三大经典绩效衡量指标的不同及运用 | 第30页 |
| ·适当改进后的指标 | 第30-31页 |
| ·信息比率 | 第30-31页 |
| ·M~2 测度 | 第31页 |
| ·多因素绩效评估模型 | 第31-33页 |
| ·Fama 和 French 的三因素模型 | 第32页 |
| ·Carhart 的四因素模型 | 第32-33页 |
| ·基金的择时能力与选股能力评估方法 | 第33-34页 |
| ·T-M 模型 | 第33-34页 |
| ·H-M 模型 | 第34页 |
| ·我国国内基金绩效研究概况 | 第34-37页 |
| 4. 我国封闭式基金与开放式基金绩效的实证研究 | 第37-60页 |
| ·样本数据说明 | 第37-39页 |
| ·样本基金 | 第37页 |
| ·样本区间选择 | 第37-38页 |
| ·数据来源 | 第38页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第38页 |
| ·基准组合的选取 | 第38-39页 |
| ·研究方法 | 第39页 |
| ·实证研究结果及分析 | 第39-60页 |
| ·净值收益率比较 | 第39-43页 |
| ·风险调整收益率指标比较 | 第43-48页 |
| ·证券选择能力和时机选择能力比较分析 | 第48-55页 |
| ·法玛的三因素模型分析 | 第55-60页 |
| 5. 研究结论及相关建议 | 第60-65页 |
| ·本文结论 | 第60-61页 |
| ·我国基金业存在的问题 | 第61-62页 |
| ·思考与建议 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第69页 |
