| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0 前言 | 第11-17页 |
| ·研究背景与目的 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-15页 |
| ·本文研究结构与方法 | 第15-16页 |
| ·本文贡献与不足 | 第16-17页 |
| 1 开放式基金概述 | 第17-25页 |
| ·证券投资基金 | 第17-20页 |
| ·证券投资基金的定义 | 第17页 |
| ·证券投资基金的特征 | 第17-19页 |
| ·证券投资基金的分类 | 第19-20页 |
| ·开放式基金 | 第20-22页 |
| ·开放式基金的定义 | 第20-21页 |
| ·开放式基金与封闭式基金比较 | 第21-22页 |
| ·国内外开放式基金的发展状况 | 第22-25页 |
| ·国外开放式基金发展历史 | 第22页 |
| ·我国开放式基金发展现状 | 第22-25页 |
| 2 开放式基金绩效评价的理论基础 | 第25-36页 |
| ·基金绩效评价的目的与方法 | 第25-26页 |
| ·基金绩效评价的目的 | 第25页 |
| ·基金绩效评价的方法 | 第25-26页 |
| ·基金收益分析 | 第26-30页 |
| ·未考虑风险的收益指标 | 第26-27页 |
| ·风险调整后的收益指标 | 第27-30页 |
| ·基金选股择时能力 | 第30-32页 |
| ·T-M 二次项模型 | 第31页 |
| ·H-M 二项式模型 | 第31-32页 |
| ·基金业绩持续性检验的方法 | 第32-34页 |
| ·横截面回归法 | 第32-33页 |
| ·双向表评价模型 | 第33-34页 |
| ·多因素绩效评估模型 | 第34-36页 |
| ·三因素模型 | 第34页 |
| ·四因素模型 | 第34-36页 |
| 3 我国开放式基金绩效的实证分析 | 第36-52页 |
| ·研究对象及基准组合收益率的确定 | 第36-37页 |
| ·研究对象的选取 | 第36页 |
| ·研究期间的选取 | 第36页 |
| ·数据来源及处理 | 第36页 |
| ·基准收益率 | 第36-37页 |
| ·无风险收益率 | 第37页 |
| ·基金收益实证分析 | 第37-44页 |
| ·样本单位净值及净值收益率分析 | 第37-39页 |
| ·风险分析 | 第39-41页 |
| ·Sharpe 指数和Treynor 指数实证分析 | 第41-42页 |
| ·Jensen 指数实证分析 | 第42-44页 |
| ·选股择时能力实证分析 | 第44-48页 |
| ·T-H 模型实证分析 | 第44-46页 |
| ·H-M 二项式模型分析 | 第46-48页 |
| ·三因素模型分析 | 第48-52页 |
| 4 结论与建议 | 第52-55页 |
| ·实证研究结论 | 第52页 |
| ·对实证结果的一些说明 | 第52页 |
| ·存在的主要问题 | 第52-53页 |
| ·解决问题的一点建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 个人简历 | 第58页 |
| 发表的学术论文 | 第58页 |