| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第3-4页 |
| 目录 | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| ·研究的背景及意义 | 第7-9页 |
| ·背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究动态 | 第9-10页 |
| ·国内外预警理论研究综述 | 第9-10页 |
| ·能源预警研究现状 | 第10页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第10-11页 |
| 第二章 港口库存预警的基本理论体系 | 第11-14页 |
| ·预警理论概述 | 第11-12页 |
| ·港口煤炭库存预警的功能 | 第12-14页 |
| ·参照功能 | 第12页 |
| ·纠偏功能 | 第12-13页 |
| ·动态管理功能 | 第13页 |
| ·超前调控功能 | 第13-14页 |
| 第三章 港口煤炭库存的先行性指标分析 | 第14-26页 |
| ·经济计量及模型构建方法 | 第14-17页 |
| ·变量时间序列的平稳性检验 | 第15-16页 |
| ·变量间的协整关系检验 | 第16页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第16页 |
| ·因果关系检验 | 第16-17页 |
| ·协整模型的建立与因果关系检验 | 第17-24页 |
| ·原始数据分析 | 第17-18页 |
| ·原始数据季节调整 | 第18页 |
| ·变量的单位根检验 | 第18-19页 |
| ·因果关系检验 | 第19-22页 |
| ·变量的协整回归 | 第22-23页 |
| ·变量的协整检验 | 第23页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第23-24页 |
| ·结论 | 第24-26页 |
| 第四章 主要港口煤炭库存警戒值模拟 | 第26-46页 |
| ·方法学简介 | 第26-34页 |
| ·随机方法模拟参数不确定性的基本原理 | 第27页 |
| ·随机模拟的收敛性与基本特点 | 第27-29页 |
| ·随机模拟的主要内容 | 第29页 |
| ·模拟结果敏感性分析方法 | 第29-34页 |
| ·模拟计算 | 第34-43页 |
| ·数据指标的选择 | 第34-35页 |
| ·数据的收集、处理以及样本数据的确定 | 第35页 |
| ·模拟与计算 | 第35-43页 |
| ·结果分析 | 第43-44页 |
| ·结果分析的时效性说明 | 第44页 |
| ·结论 | 第44-46页 |
| 第五章 基于ARIMA时间序列的煤炭平仓价格预测和库存影响分析 | 第46-55页 |
| ·ARIMA模型简介 | 第46-47页 |
| ·ARIMA模型的表现形式 | 第46-47页 |
| ·ARIMA模型的建模步骤 | 第47页 |
| ·煤炭价格ARIMA模型的建立与应用 | 第47-51页 |
| ·序列平稳化处理和p,q的确定 | 第47-50页 |
| ·ARIMA模型参数估计 | 第50-51页 |
| ·模型的诊断 | 第51页 |
| ·预测 | 第51-54页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| 第六章 结论与展望 | 第55-57页 |
| ·本文结论 | 第55-56页 |
| ·有待深入研究的问题 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况情况 | 第61-62页 |