| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第14-16页 |
| ·研究现状 | 第16-19页 |
| 第二章 建立一个风险度量的基础—the Expected Shortfall | 第19-25页 |
| ·进一步考察VaR | 第19-20页 |
| ·VaR的改进:the Expected Shortfall和Conditional VaR | 第20页 |
| ·ES的一致性 | 第20-21页 |
| ·ES的估计与计算 | 第21-25页 |
| ·ES的离散化估计 | 第21-22页 |
| ·ES的线性计算方法 | 第22-25页 |
| 第三章 谱风险度量 | 第25-34页 |
| ·谱风险度量的建立 | 第25-26页 |
| ·谱风险度量的性质 | 第26-27页 |
| ·风险谱函数的设计 | 第27-31页 |
| ·效用函数与风险厌恶系数 | 第27-29页 |
| ·谱函数的设计 | 第29-31页 |
| ·谱风险度量的一致估计 | 第31-32页 |
| ·谱风险度量中不同谱函数的比较 | 第32-34页 |
| 第四章 投资组合优化 | 第34-39页 |
| ·一致风险度量和凸风险表面 | 第34-35页 |
| ·最小化ES | 第35-39页 |
| ·建立最小化ES的模型 | 第35-36页 |
| ·一个例子 | 第36-39页 |
| 第五章 谱风险度量在金融市场的应用 | 第39-43页 |
| ·建立风险-收益模型 | 第39-40页 |
| ·实证分析 | 第40-43页 |
| 第六章 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第49-50页 |
| 作者和导师简介 | 第50-51页 |
| 北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第51-52页 |