风险管理中的VaR模型：比较分析

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1 引言	第9-17页
·选题背景和意义	第9-11页
·文献综述	第11-15页
·本文主要内容和结构	第15-17页
2 价格风险	第17-29页
·收益率风险的基本模型	第17-18页
·厚尾	第18-20页
·偏度	第20-21页
·随机波动率	第21-24页
·机制转换波动率模型	第21-22页
·自回归波动率模型	第22-23页
·GARCH	第23页
·EGARCH	第23-24页
·当期波动率的估计	第24-28页
·历史波动率	第24-26页
·Black-Scholes隐含波动率	第26页
·期权隐含随机波动率	第26-28页
·周中效应和其他周期性波动效应	第28页
·相关性	第28-29页
3 风险值(VaR)的基本理论和估计方法	第29-44页
·风险值(VaR)的定义	第29-31页
·风险矩阵	第31-32页
·GARCH	第32-34页
·VaR估计的历史模拟法	第34-36页
·极值理论方法	第36-44页
·极值理论(EVT)概述	第36-38页
·使用极值理论(EVT)计算VaR	第38-40页
·基于一般帕累托分布(GPD)的极值理论方法	第40-44页
4 数据和实证结果	第44-56页
·数据分析	第44-49页
·实证结果	第49-56页
5 结论和展望	第56-58页
·本文总结	第56页
·VaR模型研究的思考	第56-58页
参考文献	第58-63页
致谢	第63页