股指期货投资策略对市场宏观特性的影响
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究内容、方法与意义 | 第8-9页 |
| ·写作思路与框架 | 第9-11页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第11-24页 |
| ·行为金融学与投资策略 | 第11-16页 |
| ·有效市场假说与价格的随机游走理论 | 第11-12页 |
| ·行为金融学对于有效市场的质疑 | 第12-14页 |
| ·基于行为金融学的投资策略 | 第14-16页 |
| ·金融市场宏观特性的研究 | 第16页 |
| ·对于金融市场收益率特性的研究 | 第16页 |
| ·传统金融理论研究方法的不足 | 第16页 |
| ·计算实验金融学文献综述 | 第16-20页 |
| ·计算实验金融学的思想基础 | 第16-18页 |
| ·基于Agent 建模的计算实验金融方法 | 第18-19页 |
| ·国内外的研究成果 | 第19-20页 |
| ·人工股指期货平台简介 | 第20-24页 |
| ·人工股指期货市场的产生和发展 | 第20-21页 |
| ·人工股指期货市场的构架与交易机制 | 第21-24页 |
| 第三章 实验程序设计与策略说明 | 第24-28页 |
| ·投资策略说明 | 第24-26页 |
| ·趋势交易策略 | 第25页 |
| ·移动平均交易策略 | 第25-26页 |
| ·随机交易策略 | 第26页 |
| ·实验程序设计 | 第26-28页 |
| 第四章 实验运行与实验结果 | 第28-44页 |
| ·实验一 | 第28-33页 |
| ·价格与成交量曲线 | 第28-29页 |
| ·收益率的正态性分析与描述性统计量 | 第29-31页 |
| ·收益率的平稳性与相关性分析 | 第31-32页 |
| ·ARMA 模型的建立与波动群集性分析 | 第32-33页 |
| ·实验二 | 第33-38页 |
| ·价格与成交量曲线 | 第33-35页 |
| ·收益率的正态性分析与描述性统计量 | 第35-36页 |
| ·收益率的平稳性与相关性分析 | 第36-37页 |
| ·ARMA 模型的建立与波动群集性分析 | 第37-38页 |
| ·实验三 | 第38-44页 |
| ·价格与成交量曲线 | 第38-40页 |
| ·收益率的正态性分析与描述性统计量 | 第40-41页 |
| ·收益率的平稳性与相关性分析 | 第41-42页 |
| ·ARMA 模型的建立与波动群集性分析 | 第42-44页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第44-47页 |
| ·本文主要工作与结论 | 第44-45页 |
| ·本文不足与进一步的研究方向 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
