中国证券投资基金择时选股能力的实证研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-11页
1.前言	第11-17页
·研究背景、目的与现实意义	第11-14页
·研究背景	第11-12页
·研究的目的、意义	第12-14页
·研究思路、方法与内容	第14-15页
·研究创新、优势与限制	第15-17页
2.文献综述	第17-22页
·国内文献综述	第17-19页
·国外文献综述	第19-22页
3.基金择时选股能力的影响因素与研究方法介绍	第22-26页
·影响基金业绩的主要因素	第22页
·基金业绩评价的传统方法简介	第22-25页
·Treynor指数的介绍	第23页
·Sharpe指数的介绍	第23-24页
·Jensen指数的介绍	第24-25页
·本文所用的基金择时选股能力的理论基础与模型介绍	第25-26页
·T-M模型的介绍	第25页
·H-M模型的介绍	第25-26页
4.样本与数据的选择	第26-30页
·研究区间的选取	第26页
·样本的选取和数据来源	第26-27页
·基金月收益率的计算	第27-28页
·市场基准月收益率的计算	第28页
·无风险利率的计算	第28-30页
5.实证结果与分析	第30-36页
·应用T-M模型实证结果的分析	第30-32页
·应用H-M模型实证结果的分析	第32-36页
6.总结	第36-38页
·研究结论	第36页
·研究局限性	第36-37页
·对未来研究的展望	第37-38页
参考文献	第38-41页
致谢	第41页