| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-18页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第7-12页 |
| ·商业银行操作风险研究的背景 | 第7-9页 |
| ·基于极值理论研究我国商业银行操作风险度量和管理的意义 | 第9-12页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第12-15页 |
| ·极值理论研究综述 | 第12-13页 |
| ·极值理论应用于商业银行风险度量研究综述 | 第13-15页 |
| ·论文研究的主要内容 | 第15-16页 |
| ·论文采用的研究方法和技术路线 | 第16-17页 |
| ·论文的创新之处 | 第17-18页 |
| 2 商业银行操作风险度量方法概述 | 第18-35页 |
| ·商业银行操作风险的定性度量方法 | 第18-20页 |
| ·商业银行操作风险的定量度量方法 | 第20-24页 |
| ·极值理论和模型 | 第24-35页 |
| ·极值理论 | 第24-25页 |
| ·极值模型 | 第25-29页 |
| ·POT模型中阈值的选取 | 第29-33页 |
| ·给定阈值后POT模型的参数估计 | 第33-35页 |
| 3 商业银行操作风险分析 | 第35-48页 |
| ·商业银行操作风险界定、分类和特点 | 第35-39页 |
| ·商业银行操作风险界定 | 第35-36页 |
| ·商业银行操作风险的分类 | 第36-38页 |
| ·商业银行操作风险的特点 | 第38-39页 |
| ·我国商业银行操作风险现状 | 第39-42页 |
| ·我国商业银行操作风险度量、管理现状及存在的问题 | 第42-48页 |
| ·我国商业银行操作风险度量和管理现状 | 第43-44页 |
| ·我国商业银行操作风险度量和管理中存在的问题 | 第44-48页 |
| 4 基于极值理论的我国商业银行操作风险度量建模 | 第48-54页 |
| ·风险损失POT模型 | 第48-50页 |
| ·阈值选取 | 第50-53页 |
| ·POT模型中的参数估计 | 第53-54页 |
| 5 基于风险损失POT模型的我国商业银行操作风险度量分析 | 第54-63页 |
| ·数据搜集及其基本统计分析 | 第54-58页 |
| ·数据搜集情况介绍 | 第54-55页 |
| ·数据基本统计分析 | 第55-58页 |
| ·基于风险损失POT模型的我国商业银行操作风险度量 | 第58-63页 |
| ·数据厚尾分析 | 第58-59页 |
| ·阈值选取 | 第59-60页 |
| ·估计POT模型中的参数 | 第60页 |
| ·最优阈值的选取 | 第60-61页 |
| ·我国商业银行操作风险VaR和ES的计算 | 第61-63页 |
| 6 提升我国商业银行操作风险管理能力的若干对策建议 | 第63-66页 |
| 7 结论与展望 | 第66-68页 |
| ·论文研究的主要结论 | 第66-67页 |
| ·论文研究的不足与展望 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 附录 我国商业银行操作风险损失事件表 | 第74-86页 |
