| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-14页 |
| ·国内外信用风险研究现状 | 第14-18页 |
| ·国外信用风险研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内信用风险研究状况 | 第16-18页 |
| ·本文的研究思路 | 第18-20页 |
| 第2章 信用风险相关理论及度量模型的比较 | 第20-30页 |
| ·信用风险的相关理论 | 第20-22页 |
| ·信用风险的定义 | 第20-21页 |
| ·信用风险的构成 | 第21页 |
| ·信用风险的特点 | 第21-22页 |
| ·影响我国民营上市公司信用风险的因素 | 第22-24页 |
| ·负债过度 | 第22-23页 |
| ·投资失衡 | 第23页 |
| ·长期亏损 | 第23页 |
| ·不合理的公司治理结构 | 第23-24页 |
| ·经济政策和国家法规的影响 | 第24页 |
| ·现代信用风险度量模型评判及比较 | 第24-30页 |
| ·模型的评判 | 第24-26页 |
| ·模型间的比较 | 第26-30页 |
| 第3章 信用风险度量模型在中国的适应性分析 | 第30-36页 |
| ·CREDIT METRICS模型的适用性分析 | 第30-31页 |
| ·KMV模型的适用性分析 | 第31-32页 |
| ·CREDIT PdSK+模型的适用性分析 | 第32页 |
| ·CREDIT PORTFOLIO VIEW模型的适用性分析 | 第32-33页 |
| ·LOGISTIC回归模型的适用性分析 | 第33-36页 |
| 第4章 我国民营上市公司信用风险度量模型的构建及其实证研究 | 第36-56页 |
| ·样本的选择 | 第36-39页 |
| ·违约样本和正常样本的确定标准 | 第36-37页 |
| ·研究样本的确定 | 第37-39页 |
| ·模型指标的选择 | 第39-42页 |
| ·财务指标的主成份因子分析 | 第42-48页 |
| ·LOGISTIC回归分析与违约判别模型的建立 | 第48-56页 |
| ·模型的建立 | 第48-51页 |
| ·回归方程检验 | 第51-52页 |
| ·logistic回归模型的检验 | 第52-56页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第56-60页 |
| ·主要分析结论 | 第56-57页 |
| ·控制我国民营上市公司信用风险的建议 | 第57-59页 |
| ·展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录 | 第64-78页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第78页 |