| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 引言 | 第11-14页 |
| 第一章 信用风险量化管理与信用评级 | 第14-19页 |
| 第一节 信用风险管理组织职能架构 | 第15-16页 |
| 第二节 信用风险的度量与评级规范 | 第16-18页 |
| 第三节 信用风险监控及报告体系 | 第18-19页 |
| 第二章 信用风险量化与评级体系概述 | 第19-26页 |
| 第一节 信用评级的对象 | 第19-21页 |
| 第二节 信用评级方法 | 第21-22页 |
| 第三节 信用评级模型的选择 | 第22页 |
| 第四节 定量评估和定性评估 | 第22-23页 |
| 第五节 信用评级的等级划分 | 第23-26页 |
| 第三章 外部信用评级 | 第26-29页 |
| 第一节 外部信用评级的应用范围 | 第26页 |
| 第二节 外部信用评级机构的选取条件 | 第26-28页 |
| 第三节 外部信用评级的使用与考量 | 第28-29页 |
| 第四章 内部信用评级 | 第29-34页 |
| 第一节 内部信用评级体系的建立 | 第30-31页 |
| 第二节 债务人评级与违约概率(PD)估值 | 第31-32页 |
| 第三节 债项评级与违约损失率(LGD)的估值 | 第32-34页 |
| 第五章 信用风险缓释工具 | 第34-40页 |
| 第一节 信用风险缓释工具的定义与分类 | 第34-35页 |
| 第二节 信用风险缓释工具的认定要求 | 第35-36页 |
| 第三节 信用风险缓释在不同评级方法下对于银行资本计量的影响 | 第36-40页 |
| 第六章 信用评级与信用风险资本计提 | 第40-48页 |
| 第一节 《巴塞尔新资本协议》与信用风险资本计提的关系 | 第40-41页 |
| 第二节 股权类资产的风险权重计量 | 第41-43页 |
| 第三节 合格购入应收类资产的风险计量 | 第43-45页 |
| 第四节 资产证券化框架 | 第45-48页 |
| 第七章 信用风险量化和评级结果的其他实践应用 | 第48-64页 |
| 第一节 信用评级及风险参数量化的应用范围 | 第48-49页 |
| 第二节 信用评级与限额设定及组合管理 | 第49-56页 |
| 第三节 信用评级与授信审批和监控 | 第56-58页 |
| 第四节 信用评级与拨备管理 | 第58-61页 |
| 第五节 风险溢价与绩效考核 | 第61-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 注释 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |