| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 表格索引 | 第12-14页 |
| 插图索引 | 第14-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-23页 |
| ·股票指数及指数期货简介 | 第15-17页 |
| ·股指期货套利简介 | 第17-19页 |
| ·股指期货套利研究概况 | 第19-21页 |
| ·研究思路和论文结构 | 第21-23页 |
| 第二章 股指期货定价理论 | 第23-35页 |
| ·持有成本模型 | 第23-25页 |
| ·考虑税收的定价模型 | 第25-26页 |
| ·基于随机分析的股指期货定价模型 | 第26-35页 |
| ·参数为常数的情况 | 第29-31页 |
| ·参数为已知函数的情况 | 第31-35页 |
| 第三章 交易成本模型及估算 | 第35-44页 |
| ·股指期货市场和股票市场上的直接成本 | 第35-37页 |
| ·股指期货市场上的直接成本 | 第35-36页 |
| ·股票市场上的直接成本 | 第36-37页 |
| ·股指期货市场和股票市场上的间接成本 | 第37-44页 |
| ·冲击成本的度量方法 | 第38-39页 |
| ·冲击成本的估计 | 第39-44页 |
| 第四章 基于股指期货的期现套利 | 第44-60页 |
| ·沪深300 指数的复制 | 第45-46页 |
| ·期货价格的无套利区间 | 第46-52页 |
| ·考虑买卖手续费的无套利区间上界 | 第47-49页 |
| ·考虑手续费、税收、保证金、冲击成本和追踪误差成本的无套利上界 | 第49-50页 |
| ·考虑手续费、税收、保证金、冲击成本和追踪误差成本的无套利下界 | 第50-52页 |
| ·期现套利的实证分析 | 第52-58页 |
| ·股指期货的市场价格与理论价格 | 第53-54页 |
| ·股指期货价格的无套利区间 | 第54-58页 |
| ·期现套利模型的优点与不足 | 第58-60页 |
| ·期现套利模型的优点 | 第58页 |
| ·期现套利模型的不足 | 第58-60页 |
| 第五章 基于股指期货的跨期套利 | 第60-79页 |
| ·跨期套利的基本思路 | 第60-61页 |
| ·跨期套利模型构建与分析 | 第61-68页 |
| ·一元线性回归模型理论简介 | 第62-64页 |
| ·跨期套利线性模型的构建 | 第64-65页 |
| ·无套利区间的确定 | 第65-68页 |
| ·沪深300指数期货跨期套利的实证分析 | 第68-77页 |
| ·回归模型的拟合与回归诊断 | 第68-74页 |
| ·无套利区间的实证分析 | 第74-77页 |
| ·跨期套利模型的优点与不足 | 第77-79页 |
| ·跨期套利模型的优点 | 第77-78页 |
| ·跨期套利模型的不足 | 第78-79页 |
| 第六章 基于股指期货的跨品种套利介绍 | 第79-82页 |
| ·最优套期保值比例介绍 | 第79-80页 |
| ·跨品种套利最优套利比例介绍 | 第80-82页 |
| 第七章 研究展望 | 第82-85页 |
| ·期货定价理论和成本估计 | 第82-83页 |
| ·基于股指期货的套利模型 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |