| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-14页 |
| ·利率政策对股票价格影响的研究回顾 | 第9-12页 |
| ·货币政策与房地产市场关系的研究回顾 | 第12-14页 |
| ·研究框架与研究内容 | 第14-15页 |
| ·本文可能的创新与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 利率对上市公司股票价格的影响分析 | 第17-20页 |
| ·利率影响股票价格的理论分析 | 第17-18页 |
| ·近年来我国利率政策的调整以及对地产股票市场的影响 | 第18-20页 |
| 第三章 我国利率政策对房地产上市公司股票价格的短期影响的实证分析 | 第20-34页 |
| ·数据来源及数据选取 | 第20页 |
| ·方法概述 | 第20-25页 |
| ·事件研究法的原理 | 第20页 |
| ·事件研究法的步骤 | 第20-25页 |
| ·利率政策对房地产上市公司股票价格短期影响的实证结果 | 第25-34页 |
| ·2007 年3 月18 日的利率调整对地产股票的影响分析 | 第25-29页 |
| ·2008 年10 月29 日的利率调整对地产股票价格的影响 | 第29-33页 |
| ·实证结果小结 | 第33-34页 |
| 第四章 利率政策对房地产上市公司股票的长期影响的实证分析 | 第34-45页 |
| ·方法概述 | 第34-36页 |
| ·模型简介 | 第34页 |
| ·VAR 模型的检验步骤 | 第34-36页 |
| ·数据的选取 | 第36-37页 |
| ·利率变动对房地产上市公司股票价格长期影响的实证结果 | 第37-45页 |
| ·平稳性检验 | 第37-39页 |
| ·协整检验 | 第39-40页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第40-43页 |
| ·脉冲响应分析 | 第43页 |
| ·方差分解分析 | 第43-44页 |
| ·实证结论 | 第44-45页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第45-49页 |
| ·实证结论 | 第45-46页 |
| ·政策建议 | 第46-49页 |
| ·加快我国利率市场化步伐,进一步深化利率市场化改革 | 第46页 |
| ·进一步规范和完善我国股票市场 | 第46-47页 |
| ·打破货币市场和资本市场的分割局面,构筑各市场之间畅通的沟通渠道 | 第47页 |
| ·进一步加强金融监管 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 1 本文所选上市房地产公司名录 | 第52-53页 |
| 附录 2 利率月度数据 | 第53-54页 |
| 附录 3 两次利率调整(-30,30)事件期的 ACAR1与 ACAR2的值 | 第54-55页 |
| 攻读硕士期间所发表论文 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56页 |
