我国公司债信用价差影响因素实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-6页 |
| 第一章 导言 | 第9-16页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第9-11页 |
| 一、背景概述 | 第9-10页 |
| 二、意义概述 | 第10-11页 |
| 第二节 研究目标界定 | 第11-14页 |
| 一、公司债券与企业债券 | 第11-13页 |
| 二、信用风险与信用价差 | 第13-14页 |
| 第三节 研究思路与内容框架 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-24页 |
| 第一节 国外研究现状 | 第16-20页 |
| 一、传统方法 | 第16-17页 |
| 二、结构化模型 | 第17-18页 |
| 三、简化模型 | 第18页 |
| 四、混合模型 | 第18-19页 |
| 五、信用价差分解理论 | 第19-20页 |
| 第二节 国内研究现状 | 第20-24页 |
| 一、宏观因素 | 第20-22页 |
| 二、微观因素 | 第22-24页 |
| 第三章 我国公司债券信用价差影响因素分析 | 第24-32页 |
| 第一节 我国公司债券发展 | 第24-26页 |
| 一、我国公司债券市场现状 | 第24-25页 |
| 二、我国公司债存在的问题 | 第25-26页 |
| 第二节 信用价差的宏观影响因素 | 第26-29页 |
| 一、无风险利率 | 第26-27页 |
| 二、消费者物价指数 | 第27-28页 |
| 三、资本市场景气度 | 第28-29页 |
| 四、汇率 | 第29页 |
| 第三节 信用价差的微观影响因素 | 第29-32页 |
| 一、企业的经营情况 | 第29-30页 |
| 二、企业所处的行业 | 第30-31页 |
| 三、信用评级 | 第31-32页 |
| 第四章 信用价差影响因素实证分析 | 第32-49页 |
| 第一节 样本选取和数据来源 | 第32-42页 |
| 一、债券样本选择 | 第33页 |
| 二、被解释变量(信用价差) | 第33-35页 |
| 三、解释变量的选取 | 第35-42页 |
| 第二节 信用风险影响因素的实证检验及结果分析 | 第42-46页 |
| 一、变量描述性分析 | 第42-43页 |
| 二、整体多元回归模型 | 第43-46页 |
| 第三节 信用评级影响 | 第46-49页 |
| 一、变量描述性统计 | 第46-47页 |
| 二、实证检验 | 第47-49页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第49-51页 |
| 第一节 研究结论 | 第49-50页 |
| 第二节 论文不足与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-56页 |
