我国证券投资基金效率实证研究
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目次 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| ·研究的背景及问题的提出 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-16页 |
| ·研究的内容及思路 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法和线路 | 第17-18页 |
| ·本文的创新点 | 第18-19页 |
| 2 证券投资基金效率评估方法评述 | 第19-29页 |
| ·基金效率评估方法 | 第19-23页 |
| ·传统的基金效率评估方法 | 第19页 |
| ·现代基金评价方法 | 第19-22页 |
| ·传统评价模型存在的局限性 | 第22-23页 |
| ·数据包络分析法 | 第23-27页 |
| ·数据包络法 | 第23-26页 |
| ·数据包络法的优点和局限 | 第26-27页 |
| ·DEA模型评估基金效率的有效性 | 第27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 3 基金效率评估的指标体系和实证模型的构建 | 第29-36页 |
| ·评估思想 | 第29-30页 |
| ·评价指标 | 第30-32页 |
| ·收益类指标 | 第30-31页 |
| ·风险类指标 | 第31页 |
| ·非风险类指标 | 第31-32页 |
| ·评价模型 | 第32-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 4 证券投资基金效率评估的实证研究 | 第36-49页 |
| ·研究样本说明 | 第36-37页 |
| ·指标体系因子分析 | 第37-38页 |
| ·实证结果分析 | 第38-48页 |
| ·评估指标统计分析 | 第38-40页 |
| ·样本基金效率分析 | 第40-46页 |
| ·差额变量与最优目标值分析 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 5 全文研究结果及政策建议 | 第49-53页 |
| ·研究结果 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| ·本文研究的局限性 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-85页 |
| 作者简介 | 第85页 |
