基于沪市国债指数的国债市场波动率及风险度量研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 本文研究内容和方法 | 第13-16页 |
| 第2章 上证国债市场波动理论及VaR理论简介 | 第16-22页 |
| 2.1 国债波动理论 | 第16-18页 |
| 2.1.1 上证国债指数简介 | 第16页 |
| 2.1.2 利率与国债市场波动 | 第16-17页 |
| 2.1.3 国债期货对现货波动性影响 | 第17-18页 |
| 2.2 债券市场风险管理及VaR理论简介 | 第18-22页 |
| 2.2.1 基本风险理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 VaR理论及计算方法简介 | 第19-22页 |
| 第3章 上证国债市场波动率建模及分析 | 第22-37页 |
| 3.1 波动模型简介 | 第22-25页 |
| 3.1.1 GARCH模型简介 | 第22页 |
| 3.1.2 条件均值建模 | 第22-23页 |
| 3.1.3 波动率的非对称效应研究 | 第23-25页 |
| 3.2 数据来源及统计建模分析 | 第25-31页 |
| 3.3 上证国债市场波动率分析 | 第31-33页 |
| 3.3.1 模型建立 | 第31-32页 |
| 3.3.2 参数估计结果 | 第32-33页 |
| 3.3.3 结果分析 | 第33页 |
| 3.4 非对称效应实证分析 | 第33-35页 |
| 3.5 本章小结 | 第35-37页 |
| 第4章 基于分位数回归的国债市场VaR计算估计 | 第37-48页 |
| 4.1 分位数回归模型 | 第37-39页 |
| 4.1.1 分位数回归理论简介 | 第37-38页 |
| 4.1.2 模型的评价与检验 | 第38-39页 |
| 4.2 基于分位数回归的VaR模型 | 第39-40页 |
| 4.3 VaR估计与预测 | 第40-47页 |
| 4.3.1 基于分位数回归模型的VaR估计 | 第40-43页 |
| 4.3.2 基于计量经济方法的VaR模型估计结果 | 第43-45页 |
| 4.3.3 VaR事后检验 | 第45-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 总结及展望 | 第48-50页 |
| 5.1 研究成果 | 第48-49页 |
| 5.2 主要创新点 | 第49页 |
| 5.3 研究展望 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第54页 |
