| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 1 导论 | 第12-21页 |
| 1.1 问题的提出 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 概念界定、研究方法及数据 | 第14-17页 |
| 1.4 研究框架和研究内容 | 第17-18页 |
| 1.5 创新点与局限性 | 第18-21页 |
| 2 国内外文献综述 | 第21-33页 |
| 2.1 系统性风险的定义 | 第21页 |
| 2.2 度量系统性风险的方法和指标 | 第21-30页 |
| 2.3 基于系统性风险指标进行预测 | 第30-33页 |
| 3 测度系统性金融风险的指标构建 | 第33-61页 |
| 3.1 测度系统性金融风险的单一指标构建 | 第33-56页 |
| 3.2 测度系统性金融风险的综合指标构建 | 第56-59页 |
| 3.3 本章小结 | 第59-61页 |
| 4 系统性金融风险度量指标对经济金融的预测效果 | 第61-85页 |
| 4.1 预测模型和预测精度指标 | 第61-63页 |
| 4.2 单一指标对宏观经济的预测效果 | 第63-68页 |
| 4.3 综合指标对宏观经济的预测效果 | 第68-78页 |
| 4.4 单一指标对股市收益的预测效果 | 第78-81页 |
| 4.5 综合指标对股市收益的预测效果 | 第81-83页 |
| 4.6 本章小结 | 第83-85页 |
| 5 系统性金融风险和定价偏差对债券利差的影响 | 第85-125页 |
| 5.1 研究设计 | 第86-92页 |
| 5.2 定价偏差的衡量 | 第92-109页 |
| 5.3 定价偏差与系统性风险对利差的影响 | 第109-117页 |
| 5.4 货币政策的影响 | 第117-123页 |
| 5.5 本章小结 | 第123-125页 |
| 6 股票的系统性金融风险暴露程度与股票收益率的关系 | 第125-136页 |
| 6.1 研究假设 | 第125-127页 |
| 6.2 研究设计 | 第127-129页 |
| 6.3 组合分析 | 第129-134页 |
| 6.4 本章小结 | 第134-136页 |
| 7 主要结论、相关建议与研究展望 | 第136-141页 |
| 7.1 主要结论 | 第136-137页 |
| 7.2 相关建议 | 第137-139页 |
| 7.3 研究展望 | 第139-141页 |
| 致谢 | 第141-143页 |
| 参考文献 | 第143-154页 |
| 附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第154-155页 |
| 附录2 单一指标与宏观经济和金融变量的趋势变化 | 第155-200页 |