时间序列模型在铝价预测中的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-14页 |
| 1.3 存在问题 | 第14-15页 |
| 1.4 研究思路和研究方法 | 第15页 |
| 1.5 研究内容和技术路线图 | 第15-17页 |
| 1.6 研究创新点 | 第17-18页 |
| 2 时间序列模型理论知识 | 第18-26页 |
| 2.1 时间序列的定义及平稳化 | 第18-21页 |
| 2.1.1 时间序列的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 平稳时间序列的定义 | 第18-19页 |
| 2.1.3 时间序列的平稳性检验 | 第19-20页 |
| 2.1.4 时间序列的平稳化方法 | 第20-21页 |
| 2.2 平稳时间序列模型的识别 | 第21-24页 |
| 2.2.1 平稳时间序列模型的分类及特征 | 第21-23页 |
| 2.2.2 平稳时间序列模型的识别 | 第23-24页 |
| 2.3 平稳时间序列模型的检验 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 3 时间序列模型预测铝价 | 第26-35页 |
| 3.1 案例介绍 | 第26-27页 |
| 3.2 样本序列的平稳化 | 第27-31页 |
| 3.2.1 对样本进行零均值处理 | 第27页 |
| 3.2.2 判断样本序列的平稳性 | 第27-29页 |
| 3.2.3 序列的平稳化处理 | 第29-31页 |
| 3.3 模型的建立与识别 | 第31-32页 |
| 3.3.1 样本的自相关函数和偏自相关函数 | 第31页 |
| 3.3.2 模型识别 | 第31-32页 |
| 3.4 模型的预测与检验 | 第32-33页 |
| 3.4.1 模型预测 | 第32页 |
| 3.4.2 模型检验 | 第32-33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-35页 |
| 4 方法改进 | 第35-46页 |
| 4.1 预测模型的不足与改进 | 第35-37页 |
| 4.1.1 预测模型的不足 | 第35-36页 |
| 4.1.2 预测模型的改进 | 第36-37页 |
| 4.2 铝价的组合预测模型 | 第37-45页 |
| 4.2.1 铝价的灰色预测模型 | 第37-41页 |
| 4.2.2 铝价的时间—灰色组合预测模型 | 第41-45页 |
| 4.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 5 总结与展望 | 第46-48页 |
| 5.1 研究总结 | 第46页 |
| 5.2 研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第52页 |
