摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 研究背景 | 第8页 |
1.2 研究目的及意义 | 第8-9页 |
1.2.1 研究目的 | 第8页 |
1.2.2 研究意义 | 第8-9页 |
1.3 文献综述 | 第9-10页 |
1.3.1 随机波动模型的国内外研究现状 | 第9页 |
1.3.2 汇率的研究现状 | 第9-10页 |
1.4 论文结构和创新点 | 第10-12页 |
第2章 应用于汇率分析的随机波动模型 | 第12-22页 |
2.1 随机波动模型 | 第12-14页 |
2.1.1 标准随机波动模型 | 第12页 |
2.1.2 标准随机波动模型的统计结构 | 第12-13页 |
2.1.3 SV-T模型 | 第13-14页 |
2.2 随机波动模型的贝叶斯推断 | 第14-20页 |
2.2.1 标准随机波动模型的贝叶斯推断 | 第14-15页 |
2.2.2 厚尾随机波动模型的贝叶斯推断 | 第15-17页 |
2.2.3 均值随机波动模型的贝叶斯推断 | 第17-20页 |
2.3 向量SV模型 | 第20-22页 |
第3章 人民币汇率月收益率波动的实证分析 | 第22-34页 |
3.1 基于标准SV模型的汇率月度数据实证分析 | 第22-27页 |
3.1.1 人民币对美元汇率 | 第22-25页 |
3.1.2 人民币对欧元汇率 | 第25-27页 |
3.2 基于厚尾SV模型的汇率月度数据实证分析 | 第27-33页 |
3.2.1 人民币对美元汇率 | 第27-30页 |
3.2.2 人民币对欧元汇率 | 第30-33页 |
3.3 小结 | 第33-34页 |
第4章 人民币汇率日收益率波动的实证分析 | 第34-75页 |
4.1 SV-MT模型 | 第34-55页 |
4.1.1 两次汇改前的人民币对美元和人民币对欧元汇率(2002.04.02~2005.07.20) | 第34-41页 |
4.1.2 两次汇改间的人民币对美元和人民币对欧元汇率(2005.07.21~2015.08.10) | 第41-48页 |
4.1.3 第二次汇改之后的人民币对美元和人民币对欧元汇率(2015.08.11~2018.0.5.25) | 第48-55页 |
4.2 向量SV-MN模型 | 第55-73页 |
4.2.1 两次汇改前的人民币对美元和人民币对欧元汇率(2002.04.02~2005.07.20) | 第55-61页 |
4.2.2 两次汇改之间的人民币对欧元和人民币对美元汇率(2005.07.21~2015.08.10) | 第61-67页 |
4.2.3 第二次汇改后的人民币对美元和人民币对欧元汇率(2015.08.11~2018.05.25) | 第67-73页 |
4.3 小结 | 第73-75页 |
第5章 结论 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
作者简介 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第81页 |