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基于随机波动模型的人民币汇率波动性分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-12页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 研究目的及意义第8-9页
        1.2.1 研究目的第8页
        1.2.2 研究意义第8-9页
    1.3 文献综述第9-10页
        1.3.1 随机波动模型的国内外研究现状第9页
        1.3.2 汇率的研究现状第9-10页
    1.4 论文结构和创新点第10-12页
第2章 应用于汇率分析的随机波动模型第12-22页
    2.1 随机波动模型第12-14页
        2.1.1 标准随机波动模型第12页
        2.1.2 标准随机波动模型的统计结构第12-13页
        2.1.3 SV-T模型第13-14页
    2.2 随机波动模型的贝叶斯推断第14-20页
        2.2.1 标准随机波动模型的贝叶斯推断第14-15页
        2.2.2 厚尾随机波动模型的贝叶斯推断第15-17页
        2.2.3 均值随机波动模型的贝叶斯推断第17-20页
    2.3 向量SV模型第20-22页
第3章 人民币汇率月收益率波动的实证分析第22-34页
    3.1 基于标准SV模型的汇率月度数据实证分析第22-27页
        3.1.1 人民币对美元汇率第22-25页
        3.1.2 人民币对欧元汇率第25-27页
    3.2 基于厚尾SV模型的汇率月度数据实证分析第27-33页
        3.2.1 人民币对美元汇率第27-30页
        3.2.2 人民币对欧元汇率第30-33页
    3.3 小结第33-34页
第4章 人民币汇率日收益率波动的实证分析第34-75页
    4.1 SV-MT模型第34-55页
        4.1.1 两次汇改前的人民币对美元和人民币对欧元汇率(2002.04.02~2005.07.20)第34-41页
        4.1.2 两次汇改间的人民币对美元和人民币对欧元汇率(2005.07.21~2015.08.10)第41-48页
        4.1.3 第二次汇改之后的人民币对美元和人民币对欧元汇率(2015.08.11~2018.0.5.25)第48-55页
    4.2 向量SV-MN模型第55-73页
        4.2.1 两次汇改前的人民币对美元和人民币对欧元汇率(2002.04.02~2005.07.20)第55-61页
        4.2.2 两次汇改之间的人民币对欧元和人民币对美元汇率(2005.07.21~2015.08.10)第61-67页
        4.2.3 第二次汇改后的人民币对美元和人民币对欧元汇率(2015.08.11~2018.05.25)第67-73页
    4.3 小结第73-75页
第5章 结论第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-80页
作者简介第80-81页
攻读硕士学位期间研究成果第81页

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