| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究的主要思路和内容 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第12-13页 |
| 第二章 套利定价理论的文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 第三章 资产定价理论基础 | 第17-27页 |
| 3.1 证券组合管理理论 | 第17页 |
| 3.2 马科维茨的投资组合-均值-方差模型 | 第17-18页 |
| 3.3 资本资产定价模型 | 第18-19页 |
| 3.3.1 资本资产定价模型的假设 | 第18-19页 |
| 3.3.2 资本资产定价模型 | 第19页 |
| 3.4 套利定价模型 | 第19-22页 |
| 3.4.1 套利、风险套利与均衡 | 第20页 |
| 3.4.2 套利定价模型的假设 | 第20-21页 |
| 3.4.3 套利组合 | 第21页 |
| 3.4.4 套利定价模型的单因素模型 | 第21-22页 |
| 3.4.5 套利定价模型的多因素模型 | 第22页 |
| 3.5 因子分析法和主成分分析法 | 第22-27页 |
| 3.5.1 因子分析模型的数学表达 | 第23-24页 |
| 3.5.2 因子旋转 | 第24页 |
| 3.5.3 因子的适用性检验 | 第24-25页 |
| 3.5.4 因子分析法的两个部分 | 第25-27页 |
| 第四章 酿酒板块股票因子实证分析 | 第27-43页 |
| 4.1 原始数据说明 | 第27页 |
| 4.2 宏观经济指标分析 | 第27-33页 |
| 4.2.1 宏观经济指标的因子分析 | 第27-32页 |
| 4.2.2 宏观经济指标的多元线性回归 | 第32-33页 |
| 4.3 酿酒行业财务指标的提取 | 第33-38页 |
| 4.3.1 行业财务指标的因子分析 | 第34-36页 |
| 4.3.2 财务指标的多元线性回归 | 第36-38页 |
| 4.4 市场因素指标分析 | 第38-43页 |
| 4.4.1 市场指标的因子分析 | 第38-40页 |
| 4.4.2 市场因素指标的多元线性回归 | 第40-43页 |
| 第五章 三方面因素汇总后的酒类股票影响因子实证分析 | 第43-49页 |
| 5.1 汇总指标的因子分析 | 第43-46页 |
| 5.2 汇总后的总体指标的多元线性回归 | 第46-49页 |
| 第六章 结论总结及投资建议 | 第49-51页 |
| 6.1 结论总结 | 第49页 |
| 6.2 投资建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |