我国创业板市场动量与反转效应研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究框架及内容 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究框架 | 第12页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.4.1 论文创新 | 第14-15页 |
| 1.4.2 论文不足 | 第15-16页 |
| 第2章 国内外研究综述 | 第16-24页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第16-18页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第18-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-24页 |
| 第3章 动量与反转效应的理论基础 | 第24-41页 |
| 3.1 动量与反转效应的定义与特征 | 第24-25页 |
| 3.1.1 动量效应的定义与特征 | 第24-25页 |
| 3.1.2 反转效应的定义与特征 | 第25页 |
| 3.2 动量与反转效应的发现 | 第25-30页 |
| 3.2.1 对有效市场假说的挑战 | 第25-29页 |
| 3.2.2 反应不足 | 第29页 |
| 3.2.3 反应过度 | 第29-30页 |
| 3.3 动量与反转效应的行为金融分析 | 第30-38页 |
| 3.3.1 行为金融学简述 | 第30-31页 |
| 3.3.2 基于投资者心理分析 | 第31-35页 |
| 3.3.3 基于投资者决策分析 | 第35-38页 |
| 3.4 动量与反转效应的模型解释 | 第38-41页 |
| 3.4.1 传统金融模型 | 第38页 |
| 3.4.2 行为金融模型 | 第38-41页 |
| 第4章 动量与反转效应的成因分析 | 第41-52页 |
| 4.1 基于股票市场特征的分析 | 第41-46页 |
| 4.1.1 市场结构不完善 | 第42-43页 |
| 4.1.2 市场投机性高 | 第43-45页 |
| 4.1.3 投资者结构不合理 | 第45-46页 |
| 4.2 基于我国基本国情的分析 | 第46-50页 |
| 4.2.1 “政策市”明显 | 第46-49页 |
| 4.2.2 投资者的总体状况 | 第49页 |
| 4.2.3 地方政府保护的存在 | 第49-50页 |
| 4.3 本章小结 | 第50-52页 |
| 第5章 我国创业板市场动量与反转效应实证研究 | 第52-67页 |
| 5.1 数据选择与数据处理 | 第52-53页 |
| 5.1.1 数据选择 | 第52页 |
| 5.1.2 数据处理 | 第52-53页 |
| 5.2 实证模型的构造 | 第53-55页 |
| 5.2.1 模型构造思路 | 第53-54页 |
| 5.2.2 模型构造过程 | 第54-55页 |
| 5.3 实证结论分析 | 第55-65页 |
| 5.4 本章小结 | 第65-67页 |
| 第6章 结论与展望 | 第67-69页 |
| 6.1 本文的结论 | 第67页 |
| 6.2 未来研究的展望 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 附录 1 实证基础样本 | 第73-76页 |
| 附录 2 原始数据示例 | 第76-78页 |
| 附录 3 程序代码示例 | 第78-80页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
