| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 融资融券对股市影响的研究综述 | 第9-17页 |
| 1.2.1 融资融券对股市波动性的影响 | 第10-13页 |
| 1.2.2 融资融券制度对股市的流动性影响 | 第13-14页 |
| 1.2.3 融资融券制度对股市有效性的影响 | 第14-16页 |
| 1.2.4 文献评价 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路 | 第17页 |
| 1.4 论文特色 | 第17-19页 |
| 第2章 融资融券对股市影响的理论基础 | 第19-36页 |
| 2.1 融资融券交易概述 | 第19-23页 |
| 2.1.1 融资融券交易的定义 | 第19-20页 |
| 2.1.2 融资融券交易的特点 | 第20-22页 |
| 2.1.3 我国创业板市场融资融券交易的发展现状 | 第22-23页 |
| 2.2 股票市场的波动性与流动性 | 第23-27页 |
| 2.2.1 股市波动性 | 第23-26页 |
| 2.2.2 股市流动性 | 第26-27页 |
| 2.3 融资融券交易影响股市的机制分析 | 第27-35页 |
| 2.3.1 融资融券交易的基本流程 | 第27-29页 |
| 2.3.2 融资融券交易对股市波动性影响的具体分析机制 | 第29-32页 |
| 2.3.3 融资融券交易对股市流动性影响的具体分析机制 | 第32-35页 |
| 2.4 小结 | 第35-36页 |
| 第3章 融资融券对创业板个股影响的实证检验 | 第36-42页 |
| 3.1 模型指标选取 | 第36-37页 |
| 3.1.1 股票波动性的衡量 | 第36-37页 |
| 3.1.2 股票流动性的衡量 | 第37页 |
| 3.2 实证研究方法 | 第37-38页 |
| 3.3 样本选择与数据处理 | 第38-39页 |
| 3.4 融资融券对创业板个股波动性影响的实证分析 | 第39-40页 |
| 3.5 融资融券对创业板个股流动性产生影响的实证分析 | 第40页 |
| 3.6 实证结果解释 | 第40-42页 |
| 第4章 融资融券对创业板市场影响的实证检验 | 第42-58页 |
| 4.1 数据来源与样本选取 | 第42页 |
| 4.2 变量选取 | 第42-44页 |
| 4.3 变量平稳性检验 | 第44-46页 |
| 4.4 融资融券对创业板市场波动性影响的实证分析 | 第46-51页 |
| 4.4.1 格兰杰因果检验 | 第46-47页 |
| 4.4.2 建立VAR模型与模型平稳性检验 | 第47-49页 |
| 4.4.3 脉冲响应分析 | 第49-50页 |
| 4.4.4 方差分解 | 第50-51页 |
| 4.5 融资融券对创业板市场流动性影响的实证分析 | 第51-56页 |
| 4.5.1 格兰杰因果检验 | 第51-52页 |
| 4.5.2 建立VAR模型与模型平稳性检验 | 第52-54页 |
| 4.5.3 脉冲响应分析 | 第54-55页 |
| 4.5.4 方差分解 | 第55-56页 |
| 4.6 实证结果解释 | 第56-58页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第58-61页 |
| 5.1 主要结论 | 第58-59页 |
| 5.2 政策建议 | 第59-60页 |
| 5.3 研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A | 第67-69页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第69页 |
