| 摘要 | 第4-7页 |
| abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第15-41页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第15-21页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-20页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第20-21页 |
| 1.2 国内外研究现状评述 | 第21-35页 |
| 1.2.1 理论框架研究评述 | 第21-28页 |
| 1.2.2 计量模型研究评述 | 第28-35页 |
| 1.3 研究框架与研究方法 | 第35-37页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第35-36页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第36-37页 |
| 1.4 论文的结构安排与创新点 | 第37-41页 |
| 1.4.1 论文的结构安排 | 第37-38页 |
| 1.4.2 论文的创新点 | 第38-41页 |
| 第2章 价格波动的理论逻辑脉络 | 第41-55页 |
| 2.1 博弈视角下价格的合成谬误与内生性不稳定 | 第41-46页 |
| 2.1.1 零和博弈 | 第43-45页 |
| 2.1.2 囚徒困境博弈 | 第45-46页 |
| 2.2 均衡模型分析下的价格特征 | 第46-53页 |
| 2.2.1 有效市场理论中的价格 | 第46页 |
| 2.2.2 抵押与不同状态下的定价 | 第46-47页 |
| 2.2.3 主观信念、杠杆和波动率 | 第47-49页 |
| 2.2.4 信息收集与价格波动 | 第49-52页 |
| 2.2.5 理性价格泡沫 | 第52-53页 |
| 2.3 本章小结 | 第53-55页 |
| 第3章 资本市场时序相依性研究 | 第55-73页 |
| 3.1 时序相依性的现状和研究方法回顾 | 第55-57页 |
| 3.2 区制转移的RTV-VAR模型 | 第57-59页 |
| 3.2.1 RTV-VAR模型描述 | 第57-58页 |
| 3.2.2 RTV-VAR模型的混合分层结构Gibbs估计 | 第58-59页 |
| 3.3 脉冲响应的TVP-VAR模型 | 第59-61页 |
| 3.3.1 TVP-VAR模型描述 | 第59-60页 |
| 3.3.2 TVP-VAR模型的Gibbs抽样估计 | 第60-61页 |
| 3.4 基于2015年股市异常波动期间的实证分析 | 第61-70页 |
| 3.4.1 股指间的格兰杰因果关系分析 | 第61-66页 |
| 3.4.2 股指间的区制转移分析 | 第66-67页 |
| 3.4.3 股指间的脉冲响应分析 | 第67-70页 |
| 3.5 本章小结 | 第70-73页 |
| 第4章 资本市场结构相依性研究 | 第73-85页 |
| 4.1 结构相依性的文献和研究方法回顾 | 第73-75页 |
| 4.2 ARMA-APARCH-HAC模型 | 第75-77页 |
| 4.2.1 ARMA-APARCH-HAC模型的适用性 | 第75-76页 |
| 4.2.2 ARMA-APARCH-HAC模型的数学表示 | 第76-77页 |
| 4.2.3 ARMA-APARCH-HAC模型的估计方法 | 第77页 |
| 4.3 冲击影响下指数行为的实证分析 | 第77-83页 |
| 4.3.1 数据说明与流动性冲击的阶段划分 | 第77-78页 |
| 4.3.2 HAC结构分析 | 第78-80页 |
| 4.3.3 均值特征分析 | 第80-81页 |
| 4.3.4 波动特征分析 | 第81-83页 |
| 4.4 本章小结 | 第83-85页 |
| 第5章 期望波动与极值风险测度 | 第85-97页 |
| 5.1 极值模型文献回顾和研究扩展 | 第85-87页 |
| 5.2 联合超越时间与相关收益率的极值问题建模方法 | 第87-89页 |
| 5.2.1 超越时间、相关收益率和联合分布似然函数 | 第87-89页 |
| 5.2.2 阈值选择和对模型充分性、有效性检验 | 第89页 |
| 5.3 预期波动率的参数影响 | 第89-95页 |
| 5.3.1 阈值选择 | 第90-91页 |
| 5.3.2 将预期波动率引入模型后的参数估计 | 第91-92页 |
| 5.3.3 引入预期波动率后的模型优势 | 第92-95页 |
| 5.4 VaR分析 | 第95-96页 |
| 5.5 本章小结 | 第96-97页 |
| 第6章 风险测度中的阈值不确定性研究 | 第97-107页 |
| 6.1 阈值选择的文献回顾 | 第97-100页 |
| 6.2 阈值不确定性的模型假设 | 第100-103页 |
| 6.2.1 非参数模型 | 第100页 |
| 6.2.2 成分混合模型 | 第100-103页 |
| 6.3 阈值不确定性的模型估计 | 第103-105页 |
| 6.4 本章小结 | 第105-107页 |
| 第7章 市场信息和分布尾部相依研究 | 第107-119页 |
| 7.1 理论和研究方法回顾 | 第107-109页 |
| 7.2 理论分析与模型设定 | 第109-112页 |
| 7.2.1 理论分析 | 第109-110页 |
| 7.2.2 模型设定 | 第110-112页 |
| 7.3 股指对信息不确定性依赖的实证分析 | 第112-116页 |
| 7.4 本章小结 | 第116-119页 |
| 第8章 总结与展望 | 第119-127页 |
| 8.1 研究总结 | 第119-122页 |
| 8.2 政策建议 | 第122-125页 |
| 8.3 研究不足与展望 | 第125-127页 |
| 参考文献 | 第127-143页 |
| 英文参考文献 | 第127-140页 |
| 中文参考文献 | 第140-143页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第143-144页 |
| 致谢 | 第144页 |
