| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究工作的背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 套期保值研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3 主要贡献与创新 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的结构安排 | 第15-16页 |
| 第二章 市场完全情形下考虑率资金约束的双侧套期保值模型 | 第16-37页 |
| 2.1 市场完全情形下的双侧套期保值 | 第16页 |
| 2.2 基本模型 | 第16-30页 |
| 2.2.1 无资金约束模型 | 第16-17页 |
| 2.2.2 有资金约束模型 | 第17-20页 |
| 2.2.2.1 只持有产品期货空头合约 | 第17-19页 |
| 2.2.2.2 持有多、空两种期货合约 | 第19-20页 |
| 2.2.3 模型的性质和求解 | 第20-24页 |
| 2.2.3.1 模型的性质 | 第20-23页 |
| 2.2.3.2 模型的求解 | 第23-24页 |
| 2.2.4 数值算例与分析 | 第24-30页 |
| 2.2.4.1 价格数据选取与经营背景设定 | 第24页 |
| 2.2.4.2 模型的运用和分析 | 第24-30页 |
| 2.3 变约束模型 | 第30-36页 |
| 2.3.1 变约束模型的建立 | 第30-31页 |
| 2.3.2 变约束模型的求解 | 第31-33页 |
| 2.3.3 数值算例与分析 | 第33-36页 |
| 2.3.3.1 价格数据选取与经营背景设定 | 第33页 |
| 2.3.3.2 模型的运用与分析 | 第33-36页 |
| 2.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第三章 市场不完全情形下考虑率资金约束的双侧套期保值模型 | 第37-48页 |
| 3.1 市场不完全情形下的双侧套期保值 | 第37-38页 |
| 3.2 只有原材料期货市场情形 | 第38-45页 |
| 3.2.1 基本模型 | 第38-43页 |
| 3.2.1.1 基本模型的建立 | 第39-40页 |
| 3.2.1.2 基本模型的算例与分析 | 第40-43页 |
| 3.2.2 变约束模型 | 第43-45页 |
| 3.2.2.1 模型的建立与求解 | 第43-45页 |
| 3.2.2.2 数值算例与分析 | 第45页 |
| 3.3 只有产品期货市场情形 | 第45-47页 |
| 3.3.1 基本模型 | 第45-46页 |
| 3.3.2 变约束模型 | 第46-47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 关于头寸调整的探讨 | 第48-58页 |
| 4.1 头寸调整问题的分析 | 第48-52页 |
| 4.2 头寸调整模型 | 第52-55页 |
| 4.2.1 头寸调整判定 | 第52-54页 |
| 4.2.2 头寸调整量的确定 | 第54-55页 |
| 4.3 数值算例与分析 | 第55-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 全文总结 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 攻读硕士研究生期间成果 | 第64-65页 |